python进行股票标准差方差均值离散系数标准化对数收益率
Posted Christ1018
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了python进行股票标准差方差均值离散系数标准化对数收益率相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
1.先计算对数收益率：DuiShu = np.log(data['ClosePrice']) - np.log(data['ClosePrice'].shift(1))
2.计算均值：np.mean（）
3.计算方差：np.var（）
4.计算标准差：np.std（）
5.离散：np.std（） / np.mean（）
6.标准化：直接套调用
以下为部分代码
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