统计数学，covariance和correlation的区别，在金融里的意义是啥

Posted 2023-04-27

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了统计数学，covariance和correlation的区别，在金融里的意义是啥相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

I wonder what is the effect of a covariance's value? Or we figured the value of covariance in order to know whether it is positive or negative only? Unlike the correlation, the value tells us how similar the change between two variables.

参考技术A 我不知道你想问什么。。问题太大。给你举些COV和COR的应用吧- -
比如时间序列里（比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对VAR-COV MATRIC进行的。
因为CORR算是比较直观的一种线性相关性的度量，但是CORR也因此容易失去一些COV本来的特性，比如时间序列里平稳性就不能用CORR来决定。。。追问

英文是我自己写的，本来要去问老师。我想知道用cov算出来的值的意思是什么，cor的话是告诉我们2个变量变化的相似度。以上是在数学里。那他们在金融的应用是什么。通俗点解释，谢谢。

追答

比如两个变量，VAR是一个变量的误差的期望，cov就是这两个变量相互作用后的误差的期望。。
至于应用，直观点讲比如你有一个股票的portfolio，你想分析它收益的均值和波动，你就可以它的COV-MATRIC（就是把所有股票两两之间的COV写成一个矩阵）。

追问

你的例子的意思是，我选取两个数据用cov来得出收益的波动，然后用大量数据来计算均值吗

追答

为什么是两个数据。。。是大量数据的均值得到的。。。

追问

大哥，我迷糊了。均值是用大量数据获得，波动也是用大量数据获得，那我用cov来获得他们之间的变化的意思吗，也就是说他们各自变化的趋势？

追答

cov(x,y)=E((x-E(x)(y-E(y))),比如你求A，B两只股票的收益率的波动，你用的肯定是一组数据啊- -。。如果你就用2个数据误差太大咯。。

不是说活动他们之间变化的趋势，你如果持有A,B两个股票，你这个投资组合的波动率需要考虑A,B个股的波动率，和A,B之间的相关性(比如地产板块和建筑材料板块之间的联系)。

不好意思，说话比较啰嗦。。见谅一下。。

本回答被提问者采纳参考技术B Absolutedeviation，绝对偏差
Absolutenumber，绝对

Absoluteresiduals，绝对残差

Accelerationarray，三维阵列

Accelerationinanarbitrarydirection，加速度在

Accelerationnormal正常加速任何方向上的加速度<

Accelerationtangential，切向加速度
Accelerationspacedimension，加速空间维数/> Accelerationvector，加速度矢量

Acceptablehypothesis，可接受的假设

积累，积累

精度精度

Actualfrequency ，实际频率

Adaptiveestimator，自适应估计

加法，加

Additiontheorem，加法定理

可加，加

Adjustedrate，调节

调整的值，修正 Admissibleerror，公差

聚集，聚集

Alternativehypothesis，

备择假设Amonggroups，群体之间

总金额

Analysisofcorrelation，相关分析

Analysisofcovariance，协方差

Analysisofregression分析，回归分析

Analysisoftimeseries，时间序列分析

Analysisofvariance，方差

Angulartransformation分析，角转换

方差分析（analysisofvariance），方差分析 BR /> ANOVAModels，方差模型

分析起弧，弧/弧旋

Arcsinetransformation，

Areaunderthecurve，曲线下

AREG区反正弦变换，从一个时间点来评估最大似然估计误差> ARIMA，季节性和非季节性当BR Arithmeticgridpaper，数学方格纸

Arithmeticmean，算术平均

Arrheniusrelation，艾因尼斯

Assessingfit关系，拟合评估

Associativelaws，联想

Asymmetricdistribution，非对称分布

Asymptoticbias，渐近偏差

Asymptoticefficiency，渐近效率

Asymptoticvariance，渐近方差 Attributablerisk，

Attributedata归因危险度，属性数据

署名，物业

自相关，自相关

Autocorrelationofresiduals，残差自相关

平均，平均

Averageconfidenceintervallength时，平均置信区间长度

Averagegrowthrate，平均增长率

净值表，条形图

条形图，条形图

Baseperiod，基地

Bayes'theorem，贝叶斯定理
>贝尔shapedcurve，钟形曲线

Bernoullidistribution，伯努利分布最佳trimestimator，尾部切偏差，偏差

Binarylogisticregression，二分类Logistic回归 Binomialdistribution，二项式

Bisquare，双方

BivariateCorrelate，

Bivariatenormaldistribution相关的两个变量，二元正态分布

Bivariatenormalpopulation，二元正常人群

Biweightinterval，双右间隔 BR /> BiweightM-估计，双右M估计

块，块/配伍组

BMDP（Biomedicalcomputerprograms），BMDP统计软件包

盒形图，箱形图/箱尾图

Breakdownbound ，崩溃部门/崩溃点

Canonicalcorrelation，典型相关

标题，纵标题

案例controlstudy，病例对照研究

Categoricalvariable，

接触网，接触网 Cauchydistribution，柯西分布

原因和effectrelationship，因果关系

单元，单元

截尾，最终检验

Centerofsymmetry，对称中心

Centeringandscaling，集中和固定标准

Centraltendency，

Centralvalue，中心值

CHAID-χ2AutomaticInteractionDetector，卡方自动交互效应检测

机会，机会

Chanceerror，随机误差集中趋势 BR /> Chancevariable随机变量

Characteristicequation，

Characteristicroot的特征方程，

Characteristicvector特征根，特征向量

Chebshevcriterionoffit，切比雪夫拟合标准

Chernofffaces，切尔诺夫面图 BR />智squaretest，卡方检验/χ2检验

Choleskeydecomposition，乔洛斯基分解

Circlechart，圆图

Classinterval，该集团从

Classmid值，组中值

Classupperlimit，设置上限

Classifiedvariable，

Clusteranalysis，聚类分析 Clustersampling，整群抽样

代码，代码

Codeddata，编码后的数据
>编码，编码

Coefficientofcontingency，列联系

Coefficientofdetermination，测定

Coefficientofmultiplecorrelation系数，复相关系数

Coefficientofpartialcorrelation，偏相关系数

Coefficientofproduction-momentcorrelation，Pearson相关系数

Coefficientofrankcorrelation，秩相关系数

Coefficientofregression，回归系数

Coefficientofskewness，偏度

Coefficientofvariation，变化

Cohortstudy，队列研究

柱，柱系数

Columneffect，柱效果

Columnfactor，下列因素

Combinationpool，合并

Combinativetable，组合表

Commonfactor，共同因子

Commonregressioncoefficient，公共回归系数

Commonvalue，共同的价值观？

Commonvariance，公共方差

Commonvariation，常见变异

Communalityvariance，

可比性常见的变异，可比

Comparisonofbathes，批量比较 BR /> Comparisonvalue，比较值？

Compartmentmodel，段模型

善，拉伸

Complementofanevent，事件

Completeassociation，

Completedissociation，完全相关完全正相关 BR /> Completestatistics，

Completelyrandomizeddesign，完全随机设计 Compositeevent，

Compositeevents，复杂事件

凹凸感，凹凸感 Conditionalexpectation，条件期望
> Conditionallikelihood，条件似然

Conditionalprobability，

Conditionallylinear的条件概率，根据线性 Confidenceinterval，

Confidencelimit置信区间，置信限

Confidencelowerlimit，信心较低极限

Confidenceupperlimit，

ConfirmatoryFactorAnalysis，验证性因素分析 Confirmatoryresearch，确证实验研究

Confoundingfactor，混杂因素

联合分析，联合分析

一致性，一致性

Consistencycheck，一致性检查

Consistentasymptoticallynormalestimate，一致渐近正态估计

Consistentestimate，一致性估计

Constrainednonlinearregression，约束非线性回归

约束，约束

Contaminateddistribution，污染分布

ContaminatedGausssian，污染高斯分布

Contaminatednormaldistribution，污染正常

污染，污染

Contaminationmodel，污染模型

Contingencytable，列联表

轮廓，边界线

Contributionrate，贡献率

控制，控制

Controlledexperiments，控制实验

Conventionaldepth，传统的深度

卷积，卷积 Correctedfactor，校正因子 Correctedmean，纠正平均

Correctioncoefficient，修正系数

真实性，准确性

Correlationcoefficient，相关系数

Correlationindex，相关指数

对应，对应

计数，计数

计数，计数器/频率

协方差，协方差

协变，变项

CoxRegression，Cox回归

Criteriaforfitting，配件指引

Criteriaofleastsquares，最小二乘标准

Criticalratio，比

Criticalregion关键，拒绝域

Criticalvalue，阈值

跨过度设计，交叉设计

跨sectionanalysis，横断面分析

跨sectionsurvey，横断面调查

交叉表，交叉表

跨tabulationtable，复合表

Cuberoot，立方根

Cumulativedistributionfunction，分布函数

Cumulativeprobability，累积概率 BR />曲率，曲率/弯曲

曲率，曲率

曲线拟合，曲线拟合和

曲线拟合，曲线拟合

Curvilinearregression，曲线回归

Curvilinearrelation，曲线关系裁剪及trymethod，请尝试方法

周期，周期

骑单车，定期

DTEST，D测试

Dataacquisition数据采集

数据库服务资料库，资料库

Datacapacity，数据容量

Datadeficiencies，缺乏

Datahandling，数据处理了DataManipulation，数据处理

数据处理中，数据处理

Datareduction，数据缩减

数据集，数据集

数据源，数据源

Datatransformation，数据转换

Datavalidity，数据验证

数据输入，数据输入

数据输出，数据输出区时间，停滞

Degreeoffreedom，自由度

Degreeofprecision，精密

Degreeofreliability，可靠度

递减，递减

Densityfunction，密度密度函数

> Dependentvariable Densityofdatapoints，数据点，应变量/因变量/因变量

Dependentvariable，因变量

深度，深度

Derivativematrix，导数矩阵

衍生-freemethods，没有衍生方法

设计，设计

确定性，确定性

行列式，行列式

决定因素，决定因素

偏差，偏差

Deviationfromaverage，偏离均值

Diagnosticplot，诊断

Dichotomousvariable，

Differentialequation二分变量，

Directstandardization微分方程，直接标准化法

Discretevariable，离散变量

判别，判断

Discriminantanalysis，判别分析

Discriminantcoefficient，判定系数

Discriminantfunction，<br的判别值

分散，分散/分散/>非比例，不成比例

Disproportionatesub-classnumbers，不成比例的二次基含量 BR /> Distributionfree，分布独立/免费发放

Distributionshape，分布形状

分布，freemethod，任何分配方法

Distributivelaws，分配

干扰，随机干扰

Doseresponsecurve ，剂量 - 反应曲线

Doubleblindmethod，双盲

Doubleblindtrial，双盲试验

Doubleexponentialdistribution，双指数分布

双对数，双对数

Downwardrank，降秩 BR />双spaceplot，双地图

DUD，无导数法

Duncan'snewmultiplerangemethod，新复极差/邓肯新法

影响，实验效果

特征值，特征值？？

特征向量，特征向量

椭圆形，椭圆形

Empiricaldistribution，经验分布

Empiricalprobability，经验概率

Enumerationdata，计数资料

Equalsun - 类数，等于第二组内容

Equallylikely等可能

同变性与变性

错误，错误/错误

Errorofestimate，估计误差

ErrortypeI，第一类错误 ErrortypeII，II型错误

Estimand，是估计

Estimatederrormeansquares，均方估计误差

Estimatederrorsumofsquares，估计误差平方

Euclideandistance，欧氏距离

事件，事件 BR />事件，事件

Exceptionaldatapoint，异常数据点

Expectationplane，预期平面

Expectationsurface，所需的表面

Expectedvalues，期望

实验，实验

Experimentalsampling ，测试样品

Experimentalunit，测试单元

Explanatoryvariable，

Exploratorydataanalysis解释变量，探索数据分析

ExploreSummarize，探索 - 抽象

Exponentialcurve，指数曲线

Exponentialgrowth，指数增长

EXSMOOTH，指数平滑法

Extendedfit，扩展配件

Extraparameter，其他参数

外推，外推

Extremeobservation，观察
年底>极端，极端值/极端

Fdistribution，F分布

F检验，F检验

因子，因子/因子

Factoranalysis，因子分析

FactorAnalysis，因子分析 Factorscore，分数

阶乘，阶乘

Factorialdesign，析因实验设计

Falsenegative，假阴性

Falsenegativeerror，

Familyofdistributions，分布族漏报

Familyofestimators ，家庭

·范宁，风扇

Fatalityrate，亡率 Fieldinvestigation，现场勘查

Fieldsurvey，现场勘查

Finitepopulation，有限的整体

有限的估计金额样，有限的样本

Firstderivative，一阶导数

Firstprincipalcomponent，第一主成分

Firstquartile，第一个四分位数

Fisherinformation，费舍尔金额

Fittedvalue信息，拟合值？

Fittingacurve，曲线拟合

Fixedbase，固定基地波动，随机波动

预测，预测

Fourfoldtable，四格表

四，四分点 BR /> Fractionblow，比 Fractionalerror，相对误差频率，频率

Frequencypolygon，频率多边

Frontierpoint图，边界点

Functionrelationship，功能关系

Gammadistribution，伽玛分布

Gaussincrement，高斯增量

Gaussiandistribution，高斯/正常

高斯 - Newtonincrement，高斯 - 牛顿增量

Generalcensus，全面调查
> GENLOG（Generalizedlinermodels），广义线性模型

Geometricmean几何平均

Gini'smeandifference，基尼平均差

GLM（Generallinermodels），一般线性模型

Goodnessoffit，拟合优度/配合度

Gradientofdeterminant，渐变

希腊 - Latinsquare，希腊拉丁方

Grandmean，总平均

Grosserrors，

毛-errorsensitivity显著的错误，大错误的决定因素

Groupaverages灵敏度，分组平均

Groupeddata，分组数据

Guessedmean，假定平均

半衰期，半衰期

HampelM-估计，Hampel的M估计的 BR />偶然，偶然

Harmonicmean调和均值

Hazardfunction，风险意味着

Hazardrate，无风险利率

标题，标题

重taileddistribution，重尾分布

Hessianarray，上海森维数组

异质性，不同的质量

Heterogeneityofvariance，方差不齐

Hierarchicalclassification，该组分组

Hierarchicalclusteringmethod，系统聚类法

高leveragepoint，高杠杆点

HILOGLINEAR，多维列联表列级对数线性模型

合页，铰链

柱状图，直方图点

Historicalcohortstudy，历史队列研究

孔，空

HOMALS，多重响应分析

Homogeneityofvariance，方差齐性

Homogeneitytest，同质性检验

HuberM-估计，胡伯参数M估计

双曲线，双曲线

Hypothesistesting，假设检验

Hypotheticaluniverse，总揽全局

Impossibleevent，万一

独立，独立

Independentvariable，

指标参数，指标/指数

Indirectstandardization，间接标准化方法

个人，个体

Inferenceband，

Infinitepopulation推论无限总体

Infinitelygreat，无限

Infinitelysmall，无穷小

Influencecurve，曲线

Informationcapacity ，信息容量

Initialcondition，

Initialestimate，

Initiallevel，初始水平

互动，

Interactionterms互动初步估计的初始条件，交互项

拦截，拦截

插补，插补

Interquartilerange，四分

Intervalestimation，区间估计

Intervalsofequalprobability，如概率区间

Intrinsiccurvature，内在曲率

不变性，不变性
> Inversematrix，逆矩阵

Inverseprobability，逆概率

Inversesinetransformation，反正弦变换

迭代，迭代

Jacobiandeterminant，雅可比行列式

Jointdistributionfunction，分布函数

Jointprobability，

Jointprobabilitydistribution，联合概率分布 Kmeansmethod，时间的长短来逐步聚类

Kaplan-Meier法，

采用Kaplan-Merierchart，采用Kaplan-Merier图 Kendall'srankcorrelation，Kendall等级

动力学，动力学

相关柯尔莫哥洛夫 - Smirnovetest，柯尔莫哥洛夫 - 斯米尔诺夫检验

KruskalandWallistest，采用Kruskal Wallis检验和秩和检验/ H测试/多样性 BR />峰度，峰度

Lackoffit，失去了拟

Ladderofpowers，功率梯

滞后滞后

Largesample，大样本

Largesampletest，大样本测试

Latinsquare ，拉丁方

Latinsquaredesign，拉丁方设计

泄漏，泄漏

Leastfavorableconfiguration，最不利的配置

Leastfavorabledistribution，最不利分布

Leastsignificantdifference，至少有显著差异法 Leastsquaremethod，最小二乘法

最不绝对residualsestimates，估计

最不绝对residualsfit最小绝对残差，最小绝对残差拟合

最不绝对residualsline，最小绝对值残差线

传说，传说

L-估计，L估计

L-estimatoroflocation，位置L估计

L-estimatorofscale，L量表估计

级别，级别 Lifeexpectance，预期寿命

生命表，生命表

Lifetablemethod，寿命表法

光taileddistribution，轻尾分布

Likelihoodfunction，似然函数

Likelihoodratio，似然比

linegraph，图表

Linearcorrelation，线性相关

Linearequation，线性方程组
Linearprogramming，线性规划

Linearregression，线性回归

LinearRegression，线性回归 BR /> Lineartrend，线性趋势

加载，加载

Locationandscaleequivariance，地点秤变性

Locationequivariance，用变性

Locationinvariance，位置不变性

Locationscalefamily，位置，位置，规模家庭

Logranktest，log-rank检验

Logarithmiccurve，对数曲线

Logarithmicnormaldistribution，对数正态分布

Logarithmicscale，

Logiccheck对数刻度

Logarithmictransformation，对数变换，逻辑检查

Logisticdistribution，物流配送

Logittransformation，罗吉特转换

LOGLINEAR，多维列联表通用模型

Lognormaldistribution，对数正态分布

Lostfunction，功能

Lowcorrelation损耗，低相关

LOWERLIMIT，限制

最低 - attainedvariance，最小可达方差

LSD，简称

Lurkingvariable，潜变量

主要作用，主要作用主标题，主讲话标志着头

边际密度函数，边缘密度函数

边缘概率，边缘概率

边缘概率分布，边缘概率分布

匹配数据，配对数据

匹配的分布，在比赛的分布，改造配套

匹配的分布，改造配套

数学期望，期望

数学模型，数学模型分布

匹配

最大的L-估计，极大极小L估计

最大似然法，最大似然法

平均，平均

群体之间的均方，组之间的意思是在方

均方组，组的均方

手段（比较手段），平均 - 平均相对

中位数，中位数

半数有效量，半数有效量

半数致量，半数致剂量

抛光中位数，中值平滑

测试中位数，中位数检验

最小充分统计量，最小充分统计量

最小距离估计，最小距离估计

最低有效剂量的最小有效量

最低致剂量，最小致剂量

最小方差估计，最小方差估计

MINITAB，统计软件包

小标题，谓语标题

数据丢失，遗漏值？

型号规格，型号决定

统计建模，模型统计

模型的异常值，异常值模型

模型，该模型校正

模连续性，延续性

发病率，发病率

最有利的配置，以最优惠的配置

多维尺度（ASCAL），多维尺度/多维尺度

多项Logistic回归，多元回归

多重比较，多重比较

复相关，复相关

多个协方差，协方差多元

多元线性回归分析，多元线性回归

多重响应，多个选项
>多个解决方案，多种解决方案

乘法定理，乘法定理

多响应，

多阶段抽样多元响应，多阶段抽样

多元t分布，多元t分布
>相互排斥的，不相容

相互独立，相互独立

自然边界，自然边界

自然了，于自然原因

自然为零，自然零

负相关，负相关

负线性相关，线性负相关关系

负偏斜，负偏压

纽曼-Keuls检验方法，q检验

NK法，Q检验

无统计学意义，差异无统计学意义

名义变量，<br变异不稳定变化

非线性回归/> Nonconstancy，名义变量，非线性相关

非参数统计非参数统计

非参数检验，非参数测试

非参数检验，非参数检验

正常偏离，偏离常态

正态分布，正态分布

普通方程，正规方程

正常范围，正常范围
>正常值，正常

冇参数，多余的参数/恨参数

零假设，零假设

数值变量，数值变量

目标函数，目标函数
>观测装置，观察装置

观察值，观察

一个双侧检验，单侧检验

单因素方差分析，方差分析

单因子方差分析，单因素方差分析 BR />打开序贯试验，打开的顺序设计

Optrim，优良的切尾

Optrim效率，出色的切尾巴效率

订单统计，订单统计

有序分类，有序分类 BR />序数回归，逻辑回归

序变量，有序变量

正交基，正交基

正交设计，正交设计

正交性条件，正交条件

ORTHOPLAN，正交设计

离群值截断，截断离群点

离群值极值

OVERALS，非线性相关

过冲的变数正式团体，迭代

配对设计，配对设计

样本配对，配对样本

成对的斜坡，斜坡配对

抛物线，抛物线

平行试验，平行试验

参数，参数

参数统计，参数统计

参数测试，参数测试

偏相关偏相关

偏回归，偏回归

部分分选，分选部分

部分观察残差，残差部分

模式，模式

皮尔逊曲线，皮尔逊曲线

脱皮，回归

百分比条形图，柱状图百分比

百分比，百分比

百分位，百分位

百分位曲线，百分曲线

周期性，周期性

排列，排列

P-估计，P估计

饼图，馅饼

皮特曼估计，皮特曼估计

枢轴，枢轴量

平面，扁平

平面假设，假设飞机

PLANCARDS，生成测试计划卡

点估计，点估计

泊松分布，泊松分布抛光，光滑

轮询标准偏差，合并后的标准偏差

轮询方差，

多边形，多边图

多项式，多项式

多项式曲线，多项式曲线人口，占整体

人口风险，人群归因危险度

正相关，正相关

正偏，正偏

后验分布，后验分布

的电源测试，测试性能

精密性，准确性

预测值，预测值

初步分析，初步分析

主成分分析，主成分分析

先验分布的先验分布

先验概率，先验概率

概率模型，概率模型

概率，概率

概率密度，概率密度

产品瞬间，产品时刻/协方差个人跟踪，跟踪剖面图

比例，比例/成分比

在比例分层随机抽样分配，分层随机抽样比例

相称，比例按比例子类数，正比于二次基含量

前瞻性研究，前瞻性调查

近似值，接近

伪F检验，类似F检验

伪模型，近似模型

Pseudosigma，伪标准差

立意抽样，立意抽样

QR分解，QR分解

二次逼近，二次逼近

定性分类，属性分类

定性的方法，定性方法

分位数 - 分位数图，分位数 - 分位数图/ QQ图

定量分析，定量分析

四分位数，四分位数

快速聚类，快速聚类

基数排序，基数排序

随机分配，随机

随机区组设计，随机区组设计

随机事件，随机事件

随机，随机

范围，可怜/全程

排名相关，等级相关

秩和检验，秩和检验

Rank检验，秩和检验

排名数据，评级信息

率，比

比例，比例
>原始数据，原始数据

原料残留，原来残留

瑞利测试，Ray的测试

瑞利Z，Z值？瑞

倒数，倒数

相互转化，相互转化

录音，录音

再下降估计，背下来的估计金额

降维，降维

重新表达，重新表达

参考集，标准组

验收的地区，接受域

回归系数，回归系数

回归平方和，回归平方和

抑制点，拒绝点

相对分散，相对分散

相对数，相对较少

可靠性，可靠性

重新参数化，重新设置参数

复制，重复
报告摘要，报告总结

剩余款项方的，正方形的剩余金额

性，耐腐蚀性

抗线，具有耐腐蚀金属丝

耐技术，耐技术

R-估计器的位置，位置估计器

R-估计规模时，R估计

规模回顾性研究，回顾性调查

迹岭，岭迹

Ridit分析，Ridit分析

旋转，旋转四舍五入，取整

行，行

排效应，线效应

排系数，线要素

RXC表，RXC表

样品，样品

样本回归系数，样本回归系数

样本大小，样本大小

样本标准差，样本标准差

误差，抽样误差
SAS（统计分析系统），SAS统计