漫步最优化二十九——D.S.C.算法

Posted 会敲键盘的猩猩

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前面描述的方法要么是搜索,要么是近似,Davies,Swann,Campey发明了一种算法,它结合了搜索法与近似法,用搜索法来确定包含 x 的范围,而用近似法来生成 x 的估计值。

对于这种方法,从 x 的正方向或者反方向估计f(x),直到包含 x ,然后用二次插值形式来预测 x ,重复执行这个过程直到达到所求的精度。

算法的输入包括初始点 x0,1 ,初始增长量 δ1 ,常数 K 以及优化容忍误差ε

在第 k 次迭代,初始点x0,k与初始增长量 δk 是可以得到的,我们需要求出下次迭代的 x0,k+1,δk+1

初始时刻,估计 f(x) 在点 x0,kδk,x0,k,x0,k+δk 处的值,会有三种可能的情况,即