用r语言的rugarch包的ugarchforecast预测garch模型的波动率，向前预测100步，为啥sigma是逐渐递减的？

Posted 2023-04-03

sigma不应该是波动的吗？怎么是单调的呢，书上也说波动率向前预测无穷步趋向于常数，但为什么别人文章里的波动率预测都是波动的呢？

参考技术A 100部预测应该算多了吧，预测步数多了后收敛于无条件方差 参考技术B 请问楼主解决了吗？我也遇到这个问题了。谢谢！

r语言rugarch包中的ugarchroll怎么用

参考技术A R中还有一个有趣的sqldf包，它可以让你用SQL来操作dataframe，这种功能能让会R的人能练习SQL，会SQL的人能练习R，不得不感叹R语言的强大技能和神奇魅力。 当然也可以将R与外部数据库连接，直接在R中操作数据库，并生成最终结果本回答被提问者采纳