如何找到滚动的 3 个月方差？

Posted 2023-05-08

【中文标题】如何找到滚动的 3 个月方差？

【英文标题】：How to find the rolling 3 months variance?

【发布时间】：2018-05-02 09:13:59

【问题描述】：

我有一个包含两列、日期和金额的数据集。我想找到过去 3 个月的方差 (VAR)，然后通过按月平均 (AVG) 来聚合方差 (VAR)。我还想确保如果有少于 3 个月的数据可用，则不计算方差。 （所以我有 6 个月的数据，我只有过去 3 个月的平均方差）。非常感谢

注意：我正在使用 SSMS

Date                 Amount
23 February 2017    £41,079
07 January 2017     £25,856
....

【问题讨论】：

超过 3 个值的方差是否有用？

你是对的！我认为最好取每日方差（过去 90 天），然后按月平均？

我相应地编辑了问题，谢谢@Onno

请在本声明中定义“方差”。

VAR 中的方差

【参考方案1】：

如果您对方差的定义与此函数的作用相匹配，您可以使用内置聚合/窗口函数var()。

如果您每行有一天，并且愿意接受 90 天为“3 个月”，那么您可以简单地这样做：

select t.*, var(amount) over (order by date rows between 89 preceding and current row) as rolling_var
from t;

如果这些条件不成立，则使用自联接的效率要低得多：

select t.date, t.amount, var(t2.amount)
from t join
     t t2
     on t2.date > dateadd(month, -3, t.date) and t2.date <= t.date
group by t.date, t.amount;

【讨论】：

每天记录不止一条。我尝试基于自加入运行您的第二个建议，但已经运行了 20 多分钟。 （我有 40 万条记录）