使用 statsmodel 中的 arma_order_select_ic 进行 ARMA 模型顺序选择

Posted 2023-03-11

【中文标题】使用 statsmodel 中的 arma_order_select_ic 进行 ARMA 模型顺序选择

【英文标题】：ARMA model order selection using arma_order_select_ic from statsmodel

【发布时间】：2018-10-27 14:28:41

【问题描述】：

我正在使用 statsmodel 库中的 arma_order_select_ic 来计算 ARMA 模型的 (p,q) 顺序，我正在使用 for 循环来遍历数据框每一列中的不同公司。代码如下：

import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import arma_order_select_ic

df = pd.read_csv("Adjusted_Log_Returns.csv", index_col = 'Date').dropna()

main_df = pd.DataFrame()


for i in range(146):
    order_selection = arma_order_select_ic(df.iloc[i].values, max_ar = 4, 
    max_ma = 2, ic = "aic")
    ticker = [df.columns[i]]

    df_aic_min = pd.DataFrame([order_selection["aic_min_order"]], index = 
    ticker)

main_df = main_df.append(df_aic_min)


main_df.to_csv("aic_min_orders.csv")

代码运行良好，最后我在 csv 文件中得到了所有结果，但令我困惑的是，当我在 for 循环之外为单个公司计算 (p,q) 时，我得到不同的结果

order_selection = arma_order_select_ic(df["ABL"].values, max_ar = 4, 
max_ma = 2, ic = "aic")

公司 ABL 的顺序在 for 循环中计算时为 (1,1)，而在 for 循环之外计算时为 (4,1)。

所以我的问题是我做错了什么或者为什么会这样？任何帮助将不胜感激。

提前致谢

【参考方案1】：

从您的代码中可以清楚地看出，您正在尝试在 columns' 数据上查找 ARMA 模型的参数，但这不是代码所做的：您在循环行的参数。

考虑一下：

import pandas as pd

df = pd.DataFrame('a': [3, 4])

>>> df.iloc[0]
a    3
Name: 0, dtype: int64

>>> df['a']
0    3
1    4
Name: a, dtype: int64

您可能应该将代码更改为

for c in df.columns:
    order_selection = arma_order_select_ic(df[c].values, max_ar = 4, 
    max_ma = 2, ic = "aic")
    ticker = [c]

【讨论】：

这很有帮助，现在我应该如何处理这个警告？ C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\base\model.py:496：ConvergenceWarning：最大似然优化未能收敛。检查 mle_retvals "检查 mle_retvals", ConvergenceWarning)

@SaadAhmed stats.stackexchange.com/questions/313426/…