量化交易多因子的筛选阶段介绍

Posted 2022-12-26 黑马程序员官方

学习目标

• 目标
  • 知道多因子的流程当中有效性分析和多因子相关性合成分析的目的

一、筛选阶段的任务

基本面数据因子(特征)如此之多，那么如何去找到对应的对股票收益率比较好的。并且能在未来一段时间给我们的选股收益率提供帮助。

二、挖掘因子的过程

我们可以大概从这几个方面去做

• 1、先从上百个因子当中分析出对股票收益率有效的部分因子（这个数量可以根据筛选的严格程度去做）
  • 在每个大类因子当中去做筛选，每个大类因子中筛选出有效的N个因子
    • 质量、估值、成长等因子

• • 严格：例如20个有效因子
  • 不严格：例如50个有效因子

• 2、在筛选的单个因子当中做相关性分析，合并相关性强的因子
  • 最终得出有效的，相关性弱的因子，数量不多，一般在10个左右

海选—>N个因子—>精选—>n个因子
N > n