sfLapply & apply.rolling 在 xts 对象上 - 导致错误:下标超出范围

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【中文标题】sfLapply & apply.rolling 在 xts 对象上 - 导致错误:下标超出范围【英文标题】:sfLapply & apply.rolling on a xts object - Resulting Error: subscript out of bounds 【发布时间】:2015-12-10 07:39:33 【问题描述】:

我的目标是使用相同的数据结构将 5 只股票(xts 对象)的每日回报映射到 90 天回顾期的滚动标准差(计算过去 90 天回报的 SD),并且速度快。使用核心功能“lapply”的方法效果很好。但是,由于某些原因,降雪包中的并行方法“sfLapply”不起作用。这是插图:

初始化库并模拟数据集和参数:

require(PerformanceAnalytics)
require(quantmod)
require(snowfall)

adjReturns <- replicate(5, rnorm(10000, mean = 0.01, sd = 0.008))
colnames(adjReturns) <- c('stock1','stock2','stock3','stock4','stock5')
timeIndex <- seq.Date(as.Date("2015-01-01", "%Y-%m-%d"), by ="day", length.out = 10000)
adjReturns <- as.xts(adjReturns, order.by = timeIndex)

使用 lapply 计算滚动 SD 得到一个可行的解决方案:

rollingSD <- list()
rollingSD <- lapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, width = 90, FUN = "sd"))
rollingSD <- do.call(cbind, rollingSD)

这里是并行版本,不起作用:

sfInit(parallel = TRUE, cpus = 4, type = "SOCK", socketHosts = rep("localhost", 2))
sfLibrary(snowfall)
sfLibrary(PerformanceAnalytics)
sfLibrary(xts)
sfLibrary(quantmod)
sfExportAll()

rollingSDSnow <- list()
rollingSDSnow <- sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, width = 90, FUN = "sd"))
rollingSDSnow <- do.call(cbind, rollingSDSnow)

sfStop()

上面的代码返回如下错误:

Error in `[.xts`(x, i) : subscript out of bounds

我不确定为什么会出现这个错误,因为我什至没有编写自己的 for 循环。请指出任何可能的错误,任何想法将不胜感激并感谢您的帮助!

环境: R:3.2.0/ RStudio:0.99.472 / 雪:0.3-13 / 降雪:1.84-6/ xts:0.9-7/ PerfomanceAnalytics:1.4.3541

附:可以使用 runSD 代替 apply.rolling,使用 apply.rolling 是因为它可以使用不同的功能。

【问题讨论】:

【参考方案1】:

这是traceback

> rollingSDSnow <- sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, 90, FUN = sd))
Error in `[.xts`(x, i) : subscript out of bounds
> traceback()
13: stop("subscript out of bounds")
12: `[.xts`(x, i)
11: x[i]
10: FUN(X[[i]], ...)
9: lapply(splitIndices(length(x), ncl), function(i) x[i])
8: splitList(x, length(cl))
7: staticClusterApply(cl, fun, length(x), argfun)
6: clusterApply(cl, splitList(x, length(cl)), lapply, fun, ...)
5: lapply(args, enquote)
4: do.call("fun", lapply(args, enquote))
3: docall(c, clusterApply(cl, splitList(x, length(cl)), lapply, 
       fun, ...))
2: parLapply(sfGetCluster(), x, fun, ...)
1: sfLapply(adjReturns, function(x) apply.rolling(x, 90, FUN = sd))

splitList 函数失败了。它失败了,因为它需要一个列表(sfLapply 中的“L”),但您传递了一个 xts 对象。 xts 对象的length 是观察次数,x[i] 尝试返回 xts 对象的第i 行,其中i 可能是nrow(x)*ncol(x),超出范围。


解决方案是改用sfApply(我将使用runSD,因为我不想等待apply.rolling 完成运行)。

rollingSD <- list()
rollingSD <- lapply(adjReturns, runSD, n=90)
rollingSD <- do.call(cbind, rollingSD)

sfInit(parallel = TRUE, cpus = 4, type = "SOCK", socketHosts = rep("localhost", 2))
sfLibrary(snowfall)
sfLibrary(quantmod)
sfExportAll()
rollingSDSnow <- list()
rollingSDSnow <- sfApply(adjReturns, 2, runSD, n=90)
rollingSDSnow <- xts(rollingSDSnow, index(adjReturns))
sfStop()

all.equal(rollingSDSnow, rollingSD)
# [1] TRUE

【讨论】:

感谢 Joshua 编写了超快速的 runSD 函数并提供了如此大的帮助! (当我有更多权限时会投票给帖子!)

以上是关于sfLapply & apply.rolling 在 xts 对象上 - 导致错误:下标超出范围的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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