调整命中后的预测概率

Posted 2023-02-16

【中文标题】调整命中后的预测概率

【英文标题】：Adjust predicted probability after smote

【发布时间】：2019-11-21 16:52:19

【问题描述】：

我有一个不平衡数据集，我使用 smote 对少数类进行过采样，对多数类进行欠采样。 现在，我想使用模型的 predict_proba 检查测试 AUC。

我有两个问题： 1. 如果我在比较 AUC，我是否必须更正概率？ 2.我该如何纠正它（欠采样和过采样的组合！）

【参考方案1】：

(1) 好消息是，在比较 AUC 时您不必更正。重采样校正是未校正分数的严格递增函数，因此不会改变事例的顺序，因此ROC完全相同。

(2) 欠采样/过采样后有一个简单的校正公式，我忘了它是什么，我很确定网络搜索会找到它。

进一步讨论最适合 stats.stackexchange.com。