使用股票报价数据构建基于时间的柱

Posted 2023-03-25

【中文标题】使用股票报价数据构建基于时间的柱

【英文标题】：Build time based bars using stock tick data

【发布时间】：2011-11-29 09:35:40

【问题描述】：

我正在尝试使用报价数据在运行时构建股票市场条形图（快照）数据。我的股票数据提供者提供对分时级别数据的访问，其中我有一个名为 OnTick 的事件，只要数据提供者发送新分时，就会触发该事件。我希望做以下两个之一，或者如果有人可以提出一个好的选择：

选项 1：

在这个选项中，我维护一个 Bar 对象，并在每次得到一个刻度时更新它。 OnBar() 事件可以附加到计时器经过的事件（1 分钟用于 1 分钟柱等）。

//TickMsg = double price, DateTime dttm
public void OnTick(TickMsg newTick)

    TaskFactory.StartNew()UpdateBar(newTick);//Syntax not specific


UpdateBar()

            //nextBar is a Bar object thats intialized to Open = 0, High = 0, Low = 0, Close = 0
    if(nextBar.Open==0)
       nextBar.Open = newTick.price;

    if(newTick.price>nextBar.High)
       nextBar.High = newTick.price;

    if(newTick.price<nextBar.Low)
       nextBar.Low = newTick.price;

       nextBar.Close = newTick.price;



public void OnBar(Bar bar)

    //Process the bar..perform calculations etc
    bar = new Bar(0,0,0,0);//Reset the bar

选项 2：

在此选项中，我只是将刻度添加到刻度列表并在调用 OnBar 时执行计算。 OnBar() 事件可以附加到计时器经过的事件（1 分钟用于 1 分钟柱等）。

List <TickMsg> TickList;
public void OnTick(TickMsg newTick)

     TickList.Add(newTick);


public void OnBar()//called on a timer

     var low = TickList.Min();
     var high = TickList.Max();
     var close = (from entry in TickList orderby entry.TickMsg.dttm ascending).Last();
     var open = (from entry in TickList orderby entry.TickMsg.dttm ascending).First();

     TickList.Empty(); 

问题：

哪种方法处理更密集？ 哪种方法需要更多内存？

同样，如果有人对替代方法有建议，我会全力以赴。

【参考方案1】：

您不需要在栏完成之前显示或访问栏吗？如果选项 2 似乎无法实现这一点。选项 1 我永远无法想象会成为性能障碍。而且它会使用更少的内存，因为您似乎没有将刻度数据保存到任何变量中。

【讨论】：

即使选项 1 没有达到您的建议，它会在时间完成后发布。但是你说得对，我们最终选择了 1，即使代码并不像这里看起来那么简单。

【参考方案2】：

我认为最好的方法是第二种。 当您在第一次接近时重置柱线时，最低价格永远不会小于零，因此，柱线的最低价格将始终为零。

【讨论】：

同意 - 代码中存在逻辑错误，以下行应在重置时将 Max Number 设置为低。酒吧 = 新酒吧（0,0,0,0）；然而，从性能角度提出了更多问题，我们选择了选项 1。

【参考方案3】：

Trade link 是一个很好的例子，说明它是如何完成的。他们的教程涵盖了这一点。此外，由于它是开源的，您可以了解它是如何完成的。 The getting started tutorial is here.

【讨论】：

谢谢，我会看看 trade-link 遵循什么方法，但是我必须补充一点，我的查询的关键是讨论不同选项的权衡和好处。贸易链接所遵循的方法可能不是我系统的最佳方法。