Jarque Bera 与 NA 的测试

Posted 2023-03-12

【中文标题】Jarque Bera 与 NA 的测试

【英文标题】：Jarque Bera Test with NA's

【发布时间】：2019-07-20 06:19:57

【问题描述】：

我想在大约 200 列的 data.frame 上使用 tseries 包执行 Jarque-Bera 测试，但它不适用于 NA 值。

我的data.frame 看起来像这样：

d1 <- structure(list(Time=structure(17942:17947, class="Date"),
                      x1=c(NA, NA, 17L, 29L, 27L, 10L), 
                      x2=c(30L, 19L, 22L, 20L, 11L, 24L), 
                      x3=c(NA, 23L, 22L, 27L, 21L, 26L), 
                      x4=c(30L, 28L, 23L, 24L, 10L, 17L), 
                      x5=c(12L, 18L, 17L, 16L, 30L, 26L)),
                      row.names=c(NA, 6L), class="data.frame")

输出：

Time x1 x2 x3 x4 x5
1 2019-02-15 NA 30 NA 30 12
2 2019-02-16 NA 19 23 28 18
3 2019-02-17 17 22 22 23 17
4 2019-02-18 29 20 27 24 16
5 2019-02-19 27 11 21 10 30
6 2019-02-20 10 24 26 17 26

我试过了：

library(tseries)
JB <- lapply(2:6, function(i) jarque.bera.test(d1[,i]))

但这给了我以下错误信息：

jarque.bera.test(d1[, i]) 中的错误：x 中的 NAs

还有JB <- lapply(2:6, function(i) jarque.bera.test(d1[,i], na.rm=TRUE)) 也没用。

NA 仅在时间序列的开头。因此，我正在寻找在时间序列开始时忽略 NA 的方法。

谢谢！

【参考方案1】：

您可以尝试使用 DescTools 中的此版本的 Jarque Bera 测试，它允许删除 NA（它是 tseries 包中的 jarque.bera.test 的合并）。

JarqueBeraTest(x, robust = TRUE, method = c("chisq", "mc"), N = 0, na.rm = FALSE)

在你的情况下：

lapply(2:6, function(i) DescTools::JarqueBeraTest(x = d1[,i], method="chisq", na.rm=TRUE))

【参考方案2】：

这是使用 R tseries 库的一种可能解决方案：

library(tseries)

# remove NAs
d1.cc <- d1[complete.cases(d1),]

# form time series
d1.cc.ts <- ts(d1.cc)

# run jarque.bera.test
JB <- lapply(1:nrow(d1.cc), function(i) jarque.bera.test(d1.cc.ts[i,]))

检查JB结果是否合理。

【参考方案3】：

这里matrixTests 的 Jarque-Berra 实现也很合适：

col_jarquebera(d1[,-1])

   obs   skewness kurtosis df  statistic    pvalue
x1   4 -0.2686809 1.406646  2 0.47125566 0.7900747
x2   6 -0.2249531 2.602041  2 0.09019679 0.9559034
x3   5  0.2436883 1.396859  2 0.58491604 0.7464266
x4   6 -0.6027177 2.139432  2 0.54841298 0.7601751
x5   6  0.5090893 1.854664  2 0.58712051 0.7456043