在 C++ 中使用指数移动平均线编码 P&Q 规则

Posted 2023-02-16

【中文标题】在 C++ 中使用指数移动平均线编码 P&Q 规则

【英文标题】：Coding the P&Q rule using Exponential Moving Average in C++

【发布时间】：2016-05-18 17:10:07

【问题描述】：

我正在开发一个使用 C++ 作为练习的小型交易机器人。他将首先收到基本信息，例如我们的资本和日常股票价值（表示为迭代）。

这是我的Trade 课程：

class   Trade

private:
  int                   capital_;
  int                   days_; // Total number of days of available stock prices                                       
  int                   daysInTrading_; // Increments as days go by.                                                   
  std::list<int>        stockPrices_; // Contains stock prices day after day.                                          
  int                   currentStock_; // Current stock we are dealing with.                                           
  int                   lastStock_; // Last stock dealt with                                                           
  int                   trend_;                                          
  int                   numOfStocks_; // Amount of stock options in our possession
  float                 EMA_; // Exponential Moving Average                                                            
  float                 lastEMA_; // Last EMA                                                                          

public:
// functions                              
;

从最后两个属性可以看出，我正在使用指数移动平均线原理和趋势跟踪算法。

我已经通过这篇论文http://www.cis.umac.mo/~fstasp/paper/jetwi2011.pdf（主要在第 3 页）阅读了它，并希望实现他们与我们共享的伪代码；它是这样的：

Repeat  
Compute EMA(T)  
If no position opened 
   If EMA(T) >= P
      If trend is going up 
        Open a long position 
      Else if trend is going down  
        Open a short position 
Else if any position is opened 
   If EMA(¬T) >= Q
     Close position 
   If end of market  
     Close all opened position 
Until market close 

到目前为止，我是这样做的：

void    Trade::scanTrend()
                 
  if (this->numOfStocks_ == 0) // If no position is opened
    
      this->EMA_ = this->calcEMA(); // Calculates the EMA
      if (this->EMA_ >= this->currentStock_) //  If EMA(T) >= P
        
          if (this->EMA_ > this->lastEMA_) // If trend is going up
            // Trend is going up, open a long position
          else if (this->EMA_ < this->lastEMA_) // If trend is going down
            // Trend is going down, open a short position                                                                                  
        
    
  else // Else if any position is opened 
    
      this->EMA_ = this->calcEMA();
      // How may I represent closing positions?
    
  this->lastEMA_ = this->EMA_;

我的问题来自于不理解“开仓”和“平仓”的行为。它与买卖股票有什么关系吗？到目前为止，我所拥有的似乎与伪代码相符吗？

【问题讨论】：

这与***.com/q/37300684的问题不同吗？

当然，在解决了计算 EMA 的第一个问题之后（感谢 Rakete1111），我现在专注于算法本身。

【参考方案1】：

在这种情况下，P 和 Q 是两个日期之间的阈值或 EMA 变化。

P 将是第一次观察和当前观察之间的变化。如果 P 为正，那么您可以假设 P

Q 也是 EMA 的变体，但用于知道何时平仓，它是第一次观察的最高（最低）EMA 值与当前上升（下降）趋势值之间的差异。