从 C# 调用 QuantLib 方法的最佳方法是啥

Posted 2023-02-22

【中文标题】从 C# 调用 QuantLib 方法的最佳方法是啥

【英文标题】：Whats the best to call QuantLib methods from C#从 C# 调用 QuantLib 方法的最佳方法是什么

【发布时间】：2013-05-05 00:14:19

【问题描述】：

我将在 C# 应用程序 (http://quantlib.org/docs.shtml) 中使用 QuantLib，但我不信任他们的 .NET 转换项目（太不成熟）。

我只需要期权估值部分。

有人在托管应用程序中使用过它吗？最好的方法是什么？

【参考方案1】：

我在类似情况下所做的是将 C++ 本机 dll 实现为 C# 和 C++ 项目之间的适配器。 在 C# 中，您可以使用 DllImport 访问您的 dll 接口。 在 dll 中，您可以访问完整的 C++ 接口，但值得将其简化为您在托管站点上的确切需求。

例子：

// in the C++ dll:
extern "C" MY_API void SetInput(double* Values, int Count);

// in C#:
[DllImport("MyStuff.dll")]
public extern static void SetInput(double[] Values, int Count);

【讨论】：

"a C++ native dll as a adapter" 你的意思是 C++/CLI 项目作为 C++ 本地 QuantLib dll 的包装器......对吗？ ...有机会看到代码^_^？

是的，它可以是托管的 C++ 包装器，但我认为它会使事情复杂化。我创建了一个纯 C 接口。

不过，您将不得不编写大量代码以使 QuantLib 代码适应纯 C 接口。

我真的需要很少的方法。最多需要一个小时...如果我可以编译 ql （你们为什么不分发构建的 dll？）

【参考方案2】：

C++ 库的 C# 包装器已经可用，并在 the QuantLib download page 分发（这些是 jmihalicza 建议的包装器，而不是您在问题中提到的正在进行的 C# 端口）。该分布还包含一个期权估值示例（在 CSharp/examples 文件夹下查看）。

【讨论】：

是的。我花了 2 小时尝试使用 Boost 编译 QL，因为 boost 安装程序无法下载几个 zip。即使我成功了，我也需要安装 swig，然后花几天时间修补它。毕竟我用了 qlnet。我根本没有那个时间 Luigi。