AR(2) 仅考虑第二个滞后

Posted 2023-03-25

【中文标题】AR(2) 仅考虑第二个滞后

【英文标题】：AR(2) considering just the second lag

【发布时间】：2021-12-30 15:43:26

【问题描述】：

我有这个 ARIMA(1,1,0) 的代码

arima(Windows(diff(log.variable,1),
              start=1985, perder=c(1,0,0),
              include.means=FALSE, transform.pars=FALSE))

如何定义只考虑第二个滞后而不是第一个和第二个滞后的 AR(2)？

【参考方案1】：

diff 函数有一个内置延迟指示器，默认为 1，但您可以指定

x = 1:10

diff(x) #lag = 1

diff(x,2)
diff(x, lag=2) #same as above

在您的代码中，只需将 diff(log.variable,1) 更改为 diff(log.variable,2)，您将获得滞后 2 差异

但更好的问题是，为什么要尝试随机滞后数？有办法计算模型中正确的滞后数。