空间误差模型中的稳健标准误差

Posted 2023-03-23

【中文标题】空间误差模型中的稳健标准误差

【英文标题】：Robust Standard Errors in spatial error models

【发布时间】：2022-01-07 10:26:41

【问题描述】：

我正在使用spdep 库中的errorsarlm() 函数拟合空间误差模型。 使用bptest.sarlm() 函数计算的空间模型的 Breusch-Pagan 检验表明存在异方差性。

下一步自然是获取稳健的标准误差估计值并更新 p 值。在bptest.sarlm() 函数的文档中说：

“技术上还可以通过使用 sarlm 对象的“lm.target”组件来对标准误差估计进行异方差校正 - 使用 lmtest 和 Sandwich 包中的函数。”

并提供以下代码（作为参考）：

lm.target <- lm(error.col$tary ~ error.col$tarX - 1)
if (require(lmtest) && require(sandwich)) 
  print(coeftest(lm.target, vcov=vcovHC(lm.target, type="HC0"), df=Inf)) 

其中 error.col 是估计的空间误差模型。

现在，我可以轻松地根据我的问题调整代码并获得可靠的标准错误。 不过，我想知道：

sarlm 对象的“lm.target”组件到底是什么？我在 spdep 文档中找不到任何提及。 $tary 和 $tarX 到底是什么？同样，文档中似乎没有提到它。 为什么文档说“

技术上可以

进行异方差校正”？这是否意味着我们并不真正推荐所提出的方法来克服异方差问题？

【参考方案1】：

我在 github 上报告了这个问题，并收到了 response by Roger Bivand:

不，根本不推荐这种方法。使用 sphet 或贝叶斯方法给出边际后验分布。我将放弃令人困惑的文档。 tary 是 $y - \rho W y$ 并且在空间误差模型情况下对于 tarX 也是如此。请注意，tary 等仅出现在 localmoran.exact() 和 localmoran.sad() 的文档中的 spdep 中；您是否使用过时的软件包版本？