在时间序列中寻找异方差性

Posted 2023-03-12

【中文标题】在时间序列中寻找异方差性

【英文标题】：Finding heteroscedasticity in time series

【发布时间】：2016-05-21 05:36:04

【问题描述】：

我在 python 堆栈 (scipy/numpy/pandas) 中工作，我需要对 (x,y) 点列表进行线性拟合，这些点添加了来自以 x 和其他全局属性为条件的某些分布的噪声。 是否有任何特定方法可用于测量和可视化我的数据中的异方差水平？

【问题讨论】：

您也可以在 Cross Validated 寻求一些统计方面的帮助！这是链接：stats.stackexchange.com

事实上，这可能是更好的提问方式。这个问题超出了 SO 的范围。

我之前在那里问了几个问题，没有得到任何答复。 @MadPhysicist

【参考方案1】：

Wikipedia page for Heteroscedasticity 中列出的一些测试可以在scipy.stats 包中找到。在这种情况下，statsmodels 包（基于 scipy 构建）可能是更好的选择。有一个完整的模块专用于Heteroscedasticity tests。

【讨论】：

谢谢！我会检查那个包，如何在残差上拟合分布，我是这些库的新手，有没有最佳工具？

可能是 scipy.optimize？另外，我确信有一些 scikit 可以满足您的需求（statsmodels 是一个 scikit）。