R中的第一阶段IV回归输出

Posted 2023-03-06

【中文标题】R中的第一阶段IV回归输出

【英文标题】：First Stage IV Regression Output in R

【发布时间】：2019-10-24 13:43:25

【问题描述】：

我想报告我的两阶段最小二乘回归的两个阶段的结果，但 stargazer 输出只给了我第二阶段。

我用 R 中的 ivreg 命令计算了两阶段最小二乘回归。 这是我的代码的样子：

ivmodel1 <- ivreg(Y ~ X + W1  + W2 + W3 + W4 | W1  + W2 + W3 + W4 + Z, data = df)

在哪里

Y = 因变量（续）；

X = 内生自变量（虚拟）；

W1-W4 = 控制变量；

Z = 外生仪器（假人）

现在我很难报告 2SLS 回归的第一阶段。 当我使用通常的 stargazer 命令时：

stargazer(ivmodel1)

我只收到第二阶段的结果，但我还需要第一阶段的估算。 有人知道在 R 中使用什么命令来接收两个阶段的结果吗？

【参考方案1】：

当您分别为每个阶段建模时，您可以将两者都交给stargazer：

library(AER)
library(stargazer)

y <- rnorm(100, 5, 10)
x <- rnorm(100, 3, 15)
z <- rnorm(100, 3, 7)
a <- rnorm(100, 1, 7)
b <- rnorm(100, 3, 5)

# Fitting IV models
fit1 <- ivreg(y ~ x + a  |
                a + z,
              model = TRUE)
fit2 <- ivreg(y ~ x + a  |
                a + b + z,
              model = TRUE)

# Create latex table
stargazer(fit1, fit2, type = "text")

来自：R: Robust SE's and model diagnostics in stargazer table