有没有办法从 Python 中的 P/ACF 图中提取点？

Posted 2023-03-25

【中文标题】有没有办法从 Python 中的 P/ACF 图中提取点？

【英文标题】：Is there a way to extract the points from a P/ACF graph in Python?

【发布时间】：2020-10-25 08:12:41

【问题描述】：

我正在使用 statsmodels.graphics.tsaplots 模块使用时间序列数据绘制 ACF 或 PACF 图。我在下面添加了一个示例图：

Example ACF Plot

是否有任何方法可以获取每个滞后（即每个蓝色圆圈）的单独值，以及每个滞后的蓝色区域的相应值？我需要蓝色区域值的原因是有时该区域可能会随着更高的滞后而扩大。示例：ACF with growing blue area

我已经尝试过Retrieve XY data from matplotlib figure，但在这种情况下它对我没有帮助。

这样做的想法是自动检查每个滞后的重要性（即滞后是否在蓝色区域）

任何帮助将不胜感激:)

谢谢

【参考方案1】：

您可以通过传递alpha 参数，直接使用acf 和pacf 函数获取数字。例如：

import statsmodels.api as sm

acf, ci = sm.tsa.acf(endog, alpha=0.05)
pacf, ci = sm.tsa.pacf(endog, alpha=0.05)

置信区间以 (P)ACF 值为中心，但您可以通过减去 (P)ACF 值将其重新以零为中心（以获得图表中的蓝色阴影区域）。有关详细信息，请参阅https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/6851#event-3511269194。

【讨论】：

非常感谢！完美运行 :) Github 链接肯定有助于计算置信度值。