有没有办法使用 SKlearn 获得滑动嵌套交叉验证？

Posted 2023-03-12

【中文标题】有没有办法使用 SKlearn 获得滑动嵌套交叉验证？

【英文标题】：Is there a way to get a Sliding Nested Cross Validation using SKlearn?

【发布时间】：2019-10-29 06:53:17

【问题描述】：

我目前正在处理一些时间序列数据，我正在使用TimeSeriesSplit 将我的数据集拆分为前向链接交叉验证拆分。

所以如果我有 100 个数据点 - 我分成 3 个部分。 1.我在1-25训练。在 26-50 进行测试。 2. 1-50 训练。测试 51-75。 3. 1-75 训练。在 76-100 上进行测试。

将此称为扩展窗口示例。

我想知道是否有一种方法可以在我每次训练时将训练窗口向前滑动，这样它就不会从 0 开始。我正在尝试实现类似于图表的滑动窗口场景

【参考方案1】：

不幸的是，sklearn 中没有专门用于时间序列交叉验证的滑动窗口 CV。但是，使用带有参数shuffle=False 的 StratifiedKFold 或 KFold 可以模拟非随机化。请注意，这也适用于 train_test_split，这对于时间序列数据也很有用。

这里是用于可视化各种交叉验证行为的 sklearn 文档页面：

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_cv_indices.html#sphx-glr-auto-examples-model-selection-plot-cv-indices-py

另一种方法是使用 Python pandas 或 collections 库按索引进行拆分。 Pandas 对时间序列相关的概念也有很好的支持，例如滚动窗口。