python中的Johansen协整检验

Posted 2023-03-12

【中文标题】python中的Johansen协整检验

【英文标题】：Johansen cointegration test in python

【发布时间】：2012-08-24 14:21:17

【问题描述】：

在处理统计和时间序列分析（pandas 和 statsmodel）的任何 Python 模块中，我找不到任何关于执行 Johansen 协整检验的功能参考。 anybpdy 是否知道周围是否有一些代码可以对时间序列之间的协整进行这种测试？ 感谢您的帮助，

Maruizio

【参考方案1】：

statsmodels 没有 Johansen 协整检验。而且，我也从未在任何其他 python 包中见过它。

statsmodels 有 VAR 和结构 VAR，但还没有 VECM（向量纠错模型）。

更新：

正如 Wes 所提到的，现在有一个针对 Johansen 的 statsmodels 协整检验的拉取请求。我已经翻译了 LeSage 的空间计量经济学工具箱中的 matlab 版本，并编写了一组测试来验证我们是否得到了相同的结果。 它应该在下一版本的 statsmodels 中可用。

更新 2：

协整测试coint_johansen 与向量纠错模型 VECM 一起包含在 statsmodels 0.9.0 中。 （另见第三个答案）

【参考方案2】：

见http://github.com/statsmodels/statsmodels/pull/453

【参考方案3】：

这现在在 Python 的 statsmodels 中实现：

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen
x = getx() # dataframe of n series for cointegration analysis
jres = coint_johansen(x, det_order=0, k_ar_diff=1)

有关输入/结果的完整描述，请参阅the documentation。

【参考方案4】：

检查这个：https://searchcode.com/codesearch/view/88477497/

它提供了一个库，您可以在其中找到 Johansen 协整检验。

【讨论】：

虽然此链接可能会回答问题，但最好在此处包含答案的基本部分并提供链接以供参考。如果链接页面发生更改，仅链接的答案可能会失效。