如何在 R 中解释自动 arima 结果的第二部分？

Posted 2023-02-15

【中文标题】如何在 R 中解释自动 arima 结果的第二部分？

【英文标题】：How to interpret the second part of an auto arima result in R?

【发布时间】：2018-04-17 14:26:49

【问题描述】：

我正在对我的数据执行time series 分析，并且我已经运行了自动 arima 函数来确定在我的ARIMA 模型中使用的最佳系数。

model1 <- auto.arima(log(mydata_ts))
model1

Series: log(mydata_ts) 
ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 

Coefficients:
          ar1      ar2     ma1    sar1
      -1.1413  -0.3872  0.9453  0.7572
s.e.   0.1432   0.1362  0.0593  0.0830

sigma^2 estimated as 0.006575:  log likelihood=48.35
AIC=-86.69   AICc=-85.23   BIC=-77.44

我知道上面结果中的 (2,1,1) 是指将在ARIMA 模型中使用的 p、d 和 q 的值。 但是 (1,0,0) 呢？

【问题讨论】：

***.com/questions/23617662/…

【参考方案1】：

ARIMA(2,1,1)(1,0,0)[12] 是季节性 ARIMA。 [12] 代表季节的数量，即在这种情况下是一年中的月份。 (1,0,0) 代表模型的季节性部分。看看this。

【讨论】：

谢谢。如果我理解得很好，这就是我插入这些数字的方式： fit

正是我想要的！