固定滞后平滑状态空间模型

Posted 2023-02-21

【中文标题】固定滞后平滑状态空间模型

【英文标题】：Fixed lag smoothing state space model

【发布时间】：2012-02-02 05:13:14

【问题描述】：

我想计算状态的固定滞后平滑估计 状态空间模型中的变量。这些是对 在一个时间点的状态变量给定几个信息 提前一段时间，但不是整个样本。

把它放在方程中，在状态空间模型中，通常会计算状态变量 S、S t / T 的平滑估计。这是给定整个样本 T 在时间 t 的状态估计。使用卡尔曼滤波器，也可以计算滤波估计 S t /t。

我想计算 S t / t+N，其中 N 是固定数量的 周期，并且 t+N

有人知道卡尔曼滤波软件中这种固定滞后平滑器的实现吗？

【问题讨论】：

这个问题更适合 stats.stackexchange.com。

【参考方案1】：

我不知道 R 计算固定滞后平滑估计的任何包。然而，除非 你必须计算很多这样的估计，我认为在 t+N 截断时间序列并计算普通的平滑值可以满足你的要求。