如何正确重新采样到 5 分钟

Posted 2023-02-18

【中文标题】如何正确重新采样到 5 分钟

【英文标题】：How do I resample to 5 min correctly

【发布时间】：2021-11-19 19:53:51

【问题描述】：

我正在尝试将 1 分钟的柱状图重新采样为 5 分钟，但得到的结果不正确。

1 分钟数据：

我正在使用它来重新采样：

df2.resample("5min").agg('open':'first',
                          'high':'max',
                          'low:'min',
                          'close':'last')

我明白了：

对于第二行 (00:00:00)，高点应为 110.34 而不是 110.35，收盘价应为 110.33。

我该如何解决这个问题？

EDIT 1 创建数据：

import datetime
import pandas as pd
idx = pd.date_range("2021-09-23 23:55", periods=11, freq="1min")
df = pd.DataFrame(index = idx)
data = [110.34,
        110.33,110.34,110.33,110.33,110.33,
        110.32,110.35,110.34,110.32,110.33,
        ]
df['open'] = data
df['high'] = data
df['low'] = data
df['close'] = data

df2 = df.resample("5min").agg('open':'first',
                          'high':'max',
                          'low':'min',
                          'close':'last')
print(df)
print("----")
print(df2)

【问题讨论】：

您的输出符合预期。第二行的数据00:00:00 表示在00:00:00 处开始 的5 分钟数据。即从00:00:00 到00:04:00

但我预计 00:00:00 是 23:56:00 到 00:00:00。我怎样才能做到这一点？

为什么要 23:56:00 - 00:00:00？你想滚动吗？因为第一个应该是 23:55:00 - 23:59:00，那么第二个 5 分钟应该是 00:00:00 - 00:04:00，以此类推。

我希望 5 分钟的条形图能在最后时间标记。所以 00:01:00 到 00:05:00 被标记为 00:05:00

问题是标签还是结果？

【参考方案1】：

我们可以指定closed='right' 和label='right' 可选关键字参数

d = 'open':'first','high':'max',
        'low':'min','close':'last'
df.resample("5min", closed='right', label='right').agg(d)

---

                       open    high     low   close
2021-09-23 23:55:00  110.34  110.34  110.34  110.34
2021-09-24 00:00:00  110.33  110.34  110.33  110.33
2021-09-24 00:05:00  110.32  110.35  110.32  110.33

【讨论】：

这似乎有效！如果我错过了 closed='right' 参数并且只有 label='right'，我会得到什么？

@ManInMoon 如果您不指定closed=right，那么这会将2021-09-23 23:55:00 聚合到2021-09-23 23:59:00 并将其标记为2021-09-24 00:00:00

So closed='right' 聚合 23:56:00 到 24:00:00 并将其标记为 00:00:00？

@ManInMoon 没错！