R：我如何根据前一天的信息改变证券交易所每日指数的时间序列中的差距（假期）？

Posted 2023-03-25

【中文标题】R：我如何根据前一天的信息改变证券交易所每日指数的时间序列中的差距（假期）？

【英文标题】：R: How do I change gaps (holidays) in a time series of a daily index of the stock exchange by the previous day's information?

【发布时间】：2015-05-22 14:56:41

【问题描述】：

我使用 R 语言并处理来自不同国家的时间序列每日股票指数。为了比较不同的指标（如相关性、因果关系等），我需要所有系列的行数相同，但是由于不同国家/地区的假期不同，每个系列的行数会发生变化。

我正在处理从 yahoo Finance 提取的文件，格式为 .csv，例如...

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14

我需要...例如，假设 2010-01-07 是假期，在这种情况下，文件中的下一行（第 1285 行）是 2010-01-08：

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1285 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

需要用前一天的数据填补2010-01-07的空白，如：

> head(sp)
>           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
>1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
>1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
>1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1285 2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
>1284 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

我该怎么做？？？

我的代码是（查看我尝试使用的所有库来解决我的问题 kkk）

>library(PerformanceAnalytics)
>library(tseries)
>library(urca)
>library(zoo)
>library(lmtest)
>library(timeDate)
>library(timeSeries)

>setwd("C:/Users/Fatima/Documents/R")

>sp = read.csv("SP500.csv", header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)
>sp$Date = as.Date(sp$Date)
>sp = sp[order(sp$Date), ]

对不起我的英语不好

【问题讨论】：

不喜欢quantmod 和xts？

好问题！您刚刚获得了第一票！

【参考方案1】：

xts 包在这里很有用：

DF <- read.table(text = "           Date    Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
1288 2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
1287 2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
1286 2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
1285 2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98", header = TRUE)

DF$Date <- as.Date(DF$Date)

library(xts)
X <- as.xts(DF[,-1], order.by = DF$Date)
na.locf(merge(X, seq(min(DF$Date), max(DF$Date), by = 1)))
#              Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
#2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
#2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
#2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
#2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
#2010-01-08 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

---

编辑：

回复您的评论：您可以像这样排除周末：

dates <- seq(min(DF$Date), max(DF$Date), by = 1)
#you might have to adjust the following to the translations in your locale
dates <- dates[!(weekdays(dates) %in% c("Saturday", "Sunday"))]
na.locf(merge(X, dates))

【讨论】：

这种解决方案是否也适用于连续缺失天数的情况？例如。如果连续缺席 2 天，这也可以吗？

@TimBiegeleisen 试试看。 （是的，它会的。）

非常感谢，=) 但就像 G. Grothendieck 所做的那样......这段代码填补了周末的空白，我需要填补周一到周五之间没有数据的日子。证券交易所节假日的日子。

【参考方案2】：

使用read.zoo 阅读它，通过将零宽度动物园系列与所有日期合并来添加缺失的日期。最后使用na.locf填写合并生成的NA值。

Lines <- "Date,Open,High,Low,Close,Volume,Adj.Close
2010-01-04,1116.56,1133.87,1116.56,1132.99,3991400000,1132.99
2010-01-05,1132.66,1136.63,1129.66,1136.52,2491020000,1136.52
2010-01-06,1135.71,1139.19,1133.95,1137.14,4972660000,1137.14
2010-01-11,1140.52,1145.39,1136.22,1144.98,4389590000,1144.98"

library(zoo)
z <- read.zoo(text = Lines, header = TRUE, sep = ",")
zout <- na.locf( merge(z, zoo(, seq(start(z), end(z), by = "day"))) )

给予：

> zout
              Open    High     Low   Close     Volume Adj.Close
2010-01-04 1116.56 1133.87 1116.56 1132.99 3991400000   1132.99
2010-01-05 1132.66 1136.63 1129.66 1136.52 2491020000   1136.52
2010-01-06 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-07 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-08 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-09 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-10 1135.71 1139.19 1133.95 1137.14 4972660000   1137.14
2010-01-11 1140.52 1145.39 1136.22 1144.98 4389590000   1144.98

na.locf 行的替代方法是将na.approx 与method = "constant" 一起使用：

na.approx(z, xout = seq(start(z), end(z), by = "day"), method = "constant")

给出相同的答案。

已添加到NA周末：

library(chron)
zout[is.weekend(time(zout)), ] <- NA

或者只返回工作日：

library(chron)
zout[!is.weekend(time(zout))]

【讨论】：

非常感谢，=) 但我仍然有一个问题，因为这种方法填补了空白，因为周末我只需要填补假期......换句话说，周一到周五之间没有数据的日子。