从累积和中计算减法

Posted 2023-03-25

【中文标题】从累积和中计算减法

【英文标题】：Calculate subtraction from cumulative sum

【发布时间】：2020-06-16 18:59:43

【问题描述】：

我的数据如下所示：

PAIR    TIMESTAMP   SIDE    PRICE       AMOUNT      PROCEEDS    DEPTH_RANK  CUM_SUM_AMOUNT 
BTC-USD 1592328691  ask     9478.383    0.2         1895.6766   1           0.2
BTC-USD 1592328691  ask     9478.384    0.20517     1944.680045 2           0.40517
BTC-USD 1592328691  ask     9478.479    0.26        2464.40454  3           0.66517
BTC-USD 1592328691  ask     9479.784    0.4         3791.9136   4           1.06517
BTC-USD 1592328691  ask     9480.126    0.1335      1265.596821 5           1.19867
BTC-USD 1592328691  ask     9485.722    0.081       768.343482  6           1.27967
BTC-USD 1592328691  ask     9485.723    0.2         1897.1446   7           1.47967
BTC-USD 1592328691  ask     9485.833    0.28082357  2663.845487 8           1.76049357
BTC-USD 1592328691  ask     9485.84     0.00136758  12.97264507 9           1.76186115
BTC-USD 1592328691  ask     9486.874    4.80287064  45564.2286  10          6.56473179
BTC-USD 1592328691  ask     9486.875    5.58780566  53010.81382 11          12.15253745
BTC-USD 1592328691  ask     9488.702    0.3665      3477.609283 12          12.51903745
BTC-USD 1592328691  ask     9496.899    1.1406      10832.163   13          13.65963745
BTC-USD 1592328691  ask     9496.9      0.14785281  1404.143351 14          13.80749026
BTC-USD 1592328691  ask     9496.902    0.00535416  50.84793281 15          13.81284442
BTC-USD 1592328691  ask     9500.749    3.7257      35396.94055 16          17.53854442
BTC-USD 1592328691  ask     9500.75     1.65528473  15726.4464  17          19.19382915
BTC-USD 1592328691  ask     9508.518    0.039       370.832202  18          19.23282915
BTC-USD 1592328691  ask     9512.745    0.15830434  1505.908819 19          19.39113349
BTC-USD 1592328691  ask     9512.746    1.74885185  16636.38344 20          21.13998534

假设我有一些任意的INT-type ORDER_SIZE。我需要一个额外的列FILLED，它显示ORDER_SIZE 和AMOUNT 之间的差异，使得FILLED 的累积总和等于ORDER_SIZE。

需要在PAIR、TIMESTAMP 和SIDE 上设置PARTITION BY。

例如，如果我的ORDER_SIZE 是5，我会得到以下信息：

PAIR    TIMESTAMP   SIDE    PRICE       AMOUNT      PROCEEDS    DEPTH_RANK  CUM_SUM_AMOUNT  FILLED
BTC-USD 1592328691  ask     9478.383    0.2         1895.6766   1           0.2             0.2
BTC-USD 1592328691  ask     9478.384    0.20517     1944.680045 2           0.40517         0.20517
BTC-USD 1592328691  ask     9478.479    0.26        2464.40454  3           0.66517         0.26
BTC-USD 1592328691  ask     9479.784    0.4         3791.9136   4           1.06517         0.4
BTC-USD 1592328691  ask     9480.126    0.1335      1265.596821 5           1.19867         0.1335
BTC-USD 1592328691  ask     9485.722    0.081       768.343482  6           1.27967         0.081
BTC-USD 1592328691  ask     9485.723    0.2         1897.1446   7           1.47967         0.2
BTC-USD 1592328691  ask     9485.833    0.28082357  2663.845487 8           1.76049357      0.28082357
BTC-USD 1592328691  ask     9485.84     0.00136758  12.97264507 9           1.76186115      0.00136758
BTC-USD 1592328691  ask     9486.874    4.80287064  45564.2286  10          6.56473179      3.23813885
BTC-USD 1592328691  ask     9486.875    5.58780566  53010.81382 11          12.15253745     0
BTC-USD 1592328691  ask     9488.702    0.3665      3477.609283 12          12.51903745     0
BTC-USD 1592328691  ask     9496.899    1.1406      10832.163   13          13.65963745     0
BTC-USD 1592328691  ask     9496.9      0.14785281  1404.143351 14          13.80749026     0
BTC-USD 1592328691  ask     9496.902    0.00535416  50.84793281 15          13.81284442     0

因此，FILLED 的累积总和，直到第 10 个最深的顺序将是我们原来的 ORDER_SIZE (5)。

如何在单个 SELECT 中完成此操作？我需要在表函数中返回它。我实际上是在 Snowflake 中执行此操作，但假设我可以访问所有常见的 SQL 窗口函数（例如 LEAD、LAG、RANK 等）

谢谢！！

【参考方案1】：

这看起来很简单的比较逻辑：

select . . .,
       (case when cum_sum_amount < 5 then amount
             when cum_sum_amount > 5 and cum_sum_amount - amount < 5 then 5 - cum_sum_amount
             else 0
        end)
from t;

你也可以把它表达得更迟钝：

select . . . ,
       greatest(0,
                least(amount,
                      5 - cum_sum_amount
                     )
               )
from t;