模型不是从 R 中的 ARFIMA 生成的

Posted 2023-02-21

【中文标题】模型不是从 R 中的 ARFIMA 生成的

【英文标题】：Model is not generated from ARFIMA in R

【发布时间】：2016-08-10 14:09:27

【问题描述】：

我想用卡尔曼滤波器预测 ARFIMA，但无法将 arfima 模型拟合到 Kalmanforecast 中。

 library(base)
 library(stats)
 library(parallel)
 library(forecast)
 sink(file='/home/nero/KF_arfima.log')
 f=COST$COST
 x=logb(p,10)
 # Start the clock!
 ptm <- proc.time()
 p=arfima(x[1:50], drange=c(0, 0.5),estim=c("mle"))
 pr <- KalmanForecast(2, p$model)
 y=x[51:52] 
 yhat=pr$pred #predicted value
 map=mean(abs((y - yhat)/y)) #MAPE
 proc.time() - ptm
 print(map)

我收到了错误

KalmanForecast(2, p$model) 中的错误：参数类型无效"

我也查了一下，发现没有叫model的对象。我花了三天时间来解决它。我尝试了各种 R 包，但没有一个能解决它。请让我知道如何解决它。

数据样本：

Timestamp,COST
2015-09-21T00:00:00+00:00,6
2015-09-21T00:06:00+00:00,7
2015-09-21T00:12:00+00:00,7
2015-09-21T00:18:00+00:00,7
2015-09-21T00:24:00+00:00,7
2015-09-21T00:30:00+00:00,7
2015-09-21T00:36:00+00:00,7
2015-09-21T00:42:00+00:00,6
2015-09-21T00:48:00+00:00,7
2015-09-21T00:54:00+00:00,6
2015-09-21T01:00:00+00:00,6
2015-09-21T01:06:00+00:00,7
2015-09-21T01:12:00+00:00,7
2015-09-21T01:18:00+00:00,7
2015-09-21T01:24:00+00:00,7
2015-09-21T01:30:00+00:00,7
2015-09-21T01:36:00+00:00,7
2015-09-21T01:42:00+00:00,6
2015-09-21T01:48:00+00:00,7
2015-09-21T01:54:00+00:00,6
2015-09-21T02:00:00+00:00,6
2015-09-21T02:06:00+00:00,8
2015-09-21T02:12:00+00:00,8
2015-09-21T02:18:00+00:00,7
2015-09-21T02:24:00+00:00,8
2015-09-21T02:30:00+00:00,7
2015-09-21T02:36:00+00:00,7
2015-09-21T02:42:00+00:00,7
2015-09-21T02:48:00+00:00,8
2015-09-21T02:54:00+00:00,7
2015-09-21T03:00:00+00:00,6
2015-09-21T03:06:00+00:00,7
2015-09-21T03:12:00+00:00,7
2015-09-21T03:18:00+00:00,7
2015-09-21T03:24:00+00:00,7
2015-09-21T03:30:00+00:00,7
2015-09-21T03:36:00+00:00,7
2015-09-21T03:42:00+00:00,7
2015-09-21T03:48:00+00:00,6
2015-09-21T03:54:00+00:00,6
2015-09-21T04:00:00+00:00,6
2015-09-21T04:06:00+00:00,7
2015-09-21T04:12:00+00:00,7
2015-09-21T04:18:00+00:00,7
2015-09-21T04:24:00+00:00,7
2015-09-21T04:30:00+00:00,6
2015-09-21T04:36:00+00:00,6
2015-09-21T04:42:00+00:00,6
2015-09-21T04:48:00+00:00,6
2015-09-21T04:54:00+00:00,7
2015-09-21T05:00:00+00:00,6
2015-09-21T05:06:00+00:00,7
2015-09-21T05:12:00+00:00,7

【问题讨论】：

我投票结束这个问题，因为它是关于如何在没有可重现示例的情况下使用 R。

@gung 我放了完整的代码和数据源。

谢谢，我认为您已经完成了大部分工作，但我不明白我们如何访问数据。我提供的链接中列出了发布数据的方法。

@gung 我也修复了数据源问题..

您的数据只是 6、7、8 的交替序列吗？我怀疑 ARFIMA 模型是否适合它。

【参考方案1】：

KalmanForecast 的帮助文件清楚地描述了需要什么样的模型。 arfima 函数不会产生所需类型的输出。

您可以使用 forecast 包中的 forecast 函数来生成预测，而不是使用 KalmanForecast。它还使用卡尔曼滤波器来计算预测。

如果您真的想使用KalmanForecast 来完成这项工作，您必须自己弄清楚如何创建mod 参数。

【讨论】：

我更改了这样的代码，但我仍然收到相同的错误：k=arfima(x[1:400], drange=c(0, 0.5),estim=c("mle")) z=forecast(k,h=2) pr <- KalmanForecast(2, z) 我检查了模型，但它是不同的。

你没有看我写的。除非您以帮助文件中描述的形式创建 mod 参数，否则您不能使用 KalmanForecast。

谢谢...现在使用预测包。最初，我搜索了预测包，但没有找到卡尔曼滤波器:)