pandas OHLC 聚合随着 OHLC 的时间重新采样

Posted 2023-02-18

【中文标题】pandas OHLC 聚合随着 OHLC 的时间重新采样

【英文标题】：pandas OHLC aggregation resample with time of OHLC

【发布时间】：2022-01-05 15:37:54

【问题描述】：

我将 1 分钟蜡烛转换为 5 分钟蜡烛，如下所示：

df = df.resample("5min").agg(
'stock_name': 'first', 
'tr_open': 'first', 
'tr_high': 'max', 
'tr_low': 'min', 
'tr_close': 'last'
)

出于某种原因，我需要为该聚合获取 OHLC 值的时间。

意思是，tr_time_high 应该包含 tr_high 在这 5 分钟蜡烛等中为高的时间。

如何在 Pandas 中实现这一点？

提前致谢。

【问题讨论】：

如果你能展示原始数据框的头部和一个你希望得到的例子，那么得到答案会容易得多

【参考方案1】：

在您的情况下，我更喜欢使用groupby_agg 而不是resample_agg 来允许naming aggregation。试试：

df.groupby(pd.Grouper(freq='5T')).agg(
   stock=('stock_name', 'first'),
   open=('tr_open', 'first'),
   high=('tr_high', 'max'),
   low=('tr_low', 'min'),
   close=('tr_close', 'last'),
   time_high=('tr_high', 'idxmax'),
)