Python Coinbase Pro API 如何计算限价单的执行价值？

Posted 2023-02-18

【中文标题】Python Coinbase Pro API 如何计算限价单的执行价值？

【英文标题】：How does the Python Coinbase Pro API calculate executed value of a limit order?

【发布时间】：2021-12-26 07:03:17

【问题描述】：

我正在使用 Coinbase Pro API Python SDK。我这样下限价买单……

import cbpro
...
self._get_auth_client(account).place_limit_order(product_id=formatted_name,
                              side='buy',
                              price=fiat_price,
                              size=amount)

当它被填充时，我得到如下所示的结果

    'id': '1eaa9934-ccef-489d-80d7-540e0b9ef62a', 
    'price': '64262.83000000', 
    'size': '0.01556109', 
    'product_id': 'BTC-USD', 
    'profile_id': 'bb05c122-e394-40a9-b183-60456a67b188', 
    'side': 'buy', 
    'type': 'limit', 
    'time_in_force': 'GTC', 
    'post_only': False, 
    'created_at': '2021-11-14T19:55:03.791866Z', 
    'done_at': '2021-11-14T19:55:08.990951Z', 
    'done_reason': 'filled', 
    'fill_fees': '1.5639532769270500', 
    'filled_size': '0.01556109', 
    'executed_value': '999.8760512847000000', 
    'status': 'done', 
    'settled': True

我不明白的是他们如何计算“executed_value”？根据购买的金额乘以价格减去费用，（64262.83000000 * 0.01556109 - 1.5639532769270500）我认为执行值将是 998.435728008，这比报告的要少。我错过了什么？

【问题讨论】：

我的猜测是——他们有一个你可以买卖的最小单位，然后你的订单被四舍五入到较低的值，给你留下一些额外的原始货币和少一点的目标货币。不过，这听起来不像是 SO 的问题。

我一直在查看Coinbase documentation 和source code。由于您的买入是这个价格 64262.83000000 的限价单，您是否以较低的价格获得了 BTC？这就是基于 executed_value 的样子。如果是这样，这就是造成差异的原因。

【参考方案1】：

基于我对您的Buy API call 和Coinbase 文档中的这句话的解释。

executed_value 是累积匹配大小 * 价格，仅 2016 年 5 月 20 日之后下的订单。

似乎executed_value 对您的交易是正确的，因为executed_value 输出没有考虑fill_fees。

当您查询您的Order Book 时，您应该会看到从您的购买订单中提取的fill_fees。

参考：https://help.coinbase.com/en/pro/trading-and-funding/orders/overview-of-order-types-and-settings-stop-limit-market

【讨论】：

即使没有“fill_fees”，“executed_value”的值如何正确？我的尺寸是 0.01556109，价格是 64262.83000000 。将这两件事相乘得到 999.999681285 。这与上面的“executed_value”不同，即 999.8760512847000000。我是不是算错了什么？

我不认为您在计算任何错误。我在 Coinbase 文档中指出，订单簿是任何交易的真正来源，并且根据执行时间，购买响应可能存在差异。为什么会有差异是没有意义的。

目前还不清楚为什么 executed_value 偏离了 0.1236300003。根据文档，与购买和响应相关的几毫秒内似乎发生了一些变化。 BTC 价格在这几毫秒内下降了几美分吗？您是否已将该 Buy Order 与您的 Order Book 交叉引用？

当我阅读trading rules 时，似乎订单簿 将反映正确的交易细节。我仍在尝试确定这对于限价单意味着什么——“未结订单可能会根据市场情况在请求和响应之间改变状态。”

我没有使用 Coinbase 的经验，但据我了解，如果您的限价出价高于当前报价，那么您支付的报价不是限价。听起来这可能就是这里发生的事情：在提交的投标登记时，要价已略微低于投标。如果是这种情况，那么您的价格将是 executed_value / filled_size 或大约 64,254.885 美元。