从期权链中找到最接近当前股票价格的行使价。

Posted 2023-03-25

【中文标题】从期权链中找到最接近当前股票价格的行使价。

【英文标题】：Finding the closest strike to current stock price from an option chain.

【发布时间】：2019-05-31 11:27:12

【问题描述】：

目标是从期权链中找到最接近的执行价格。这是我所知道的。

library(quantmod)
tickers = c("AAPL", "MSFT", "GS")
price = getQuote(tickers)
chains = lapply(tickers, getOptionChain, exp = "2019-01-25")
calls = lapply(chains, function(x) x$calls)

##I was thinking to use a function such as

which.min(abs(calls - price))

但是我不确定如何将其放入 lapply 或是否有更好的选择。 Price 是一个数据框，calls 是一个列表。提前致谢

【参考方案1】：

为了得到我们可能使用的相应行

Map(function(cl, p) cl[which.min(abs(p - cl$Strike)), ], calls, price$Last)
# [[1]]
#                     Strike Last  Chg  Bid  Ask   Vol   OI
# AAPL190104C00148000    148  0.3 0.21 0.24 0.42 43235 4344
#
# [[2]]
#                     Strike Last Chg  Bid  Ask  Vol   OI
# MSFT190104C00102000    102 0.04   0 0.02 0.09 6397 3250
#
# [[3]]
#                   Strike Last  Chg Bid  Ask  Vol  OI
# GS190104C00175000    175 0.25 0.13   0 0.25 2624 678

在哪里

price$Last
# [1] 148.26 101.93 175.05

在这种情况下，lapply 不是最佳选择，因为我们必须同时处理两个对象：price 和 calls。在这种情况下，mapply 和 Map 完成这项工作，Map 与 mapply 和 SIMPLIFY = FALSE 相同。

所以，我们同时检查calls 和price$Last 并申请

function(cl, p) cl[which.min(abs(p - cl$Strike)), ]

【讨论】：

感谢 Julien 的快速反应和直觉，这正是我想要的效果！