每个季度执行相等的天数 R 'xts'

Posted 2023-03-25

【中文标题】每个季度执行相等的天数 R \'xts\'

【英文标题】：Enforce equal amount of days each quarter R 'xts'每个季度执行相等的天数 R 'xts'

【发布时间】：2021-08-18 07:53:57

【问题描述】：

假设我有以下数据集：

标准普尔 500 指数的每日观察，以及 季度公共债务总额。 季度的观察是在时间

xxxx-01-01
xxxx-04-01
xxxx-07-01
xxxx-10-01

周末、节假日等非交易日用NA表示

2020-01-01 NA
2020-01-02 3257.85
2020-01-02 3234.85
.
.
.
.
2020-03-31 2584.59

这将导致每季度的观察量不相等。 我的问题是如何删除一定数量的日期，以便在每个季度内我将有 66 个 S&P500 观察值？

【参考方案1】：

我们可以将索引转换为yearqtr（来自zoo），用它为前66个观察创建逻辑索引

xt1[ave(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = 
        seq_along) <= 66]

---

正如 @G.Grothendieck 在 cmets 中提到的那样，我们的想法是首先删除 NA 元素

xt2 <- na.omit(xt1)

然后，计算每个季度的minimum 元素数

n <- min(tapply(seq_along(index(xt1)), as.yearqtr(index(xt1)), FUN = length))

在第一个代码块中使用它

xt2[ave(seq_along(index(xt2)), as.yearqtr(index(xt2)), FUN = 
        seq_along) <= n]

【讨论】：

评论不用于扩展讨论；这个对话是moved to chat。