使用 RNN，我们如何预测货币价格以在给定时间段内达到特定价格？

Posted 2023-02-16

【中文标题】使用 RNN，我们如何预测货币价格以在给定时间段内达到特定价格？

【英文标题】：With a RNN, how can we predict a currency price to reach a specific price in a given time period?

【发布时间】：2021-05-11 20:11:16

【问题描述】：

我正在研究比特币价格预测器，我意识到在给定时间预测准确价格是没有意义的。 我们在预测某种货币价格时想要什么，可以用这个问题来概括：“价格在特定时间范围内达到 X 值的概率是多少？”

我很难将这种想法整合到 RNN /LSTM 架构中。我的第一个想法是构建一个自定义损失函数，将 RNN 的输出（通常是预测价格）与第二天的实际上下价格进行比较，然后如果 lower_price RNN 输出应该被“分类”为正确（损失 = 0），否则损失将 > 0。但我确信已经存在针对此类问题的更好解决方案。 p>

有什么想法吗？

谢谢

【参考方案1】：

有多种不同的方法可以满足您的要求。但是我认为您正在寻找的是quantile loss function。

def tilted_loss(q,y,f):
    e = (y-f)
    return K.mean(K.maximum(q*e, (q-1)*e), axis=-1)

Notebook with full source code。或者，如果您更喜欢 PyTorch，您可以找到 implementation here。

【讨论】：

那么，我将如何使用网络来显示 90% 的未来（例如第二天）价格将下降的范围？谢谢