指定季节性 ARIMA

Posted 2023-02-15

【中文标题】指定季节性 ARIMA

【英文标题】：Specify seasonal ARIMA

【发布时间】：2018-08-24 06:58:28

【问题描述】：

我遇到了一些预测::Arima 语法问题。如果我知道季节性 ARIMA 在统计上是可以的，因为它是 auto.arima 的结果，我该如何修复以下 Arima 函数以与 auto.arima 结果具有相同的顺序：

library(forecast)

set.seed(1)
y <- sin((1:40)) * 10 + 20 + rnorm(40, 0, 2)
my_ts <- ts(y, start = c(2000, 1), freq = 12)

fit_auto <- auto.arima(my_ts, max.order = 2)
plot(forecast(fit_auto, h = 24))
# Arima(0,0,1)(1,0,0) with non-zero mean

fit_arima <- Arima(my_ts,
                   order = c(0, 0, 1),
                   seasonal = list(c(1, 0, 0)))
#Error in if ((order[2] + seasonal$order[2]) > 1 & include.drift)  : 
#  argument is of length zero

谢谢和亲切的问候

【参考方案1】：

seasonal 的参数必须是一个给出季节性顺序的数字向量，或者是一个包含两个命名元素的列表：order，给出季节性顺序的数字向量，period，一个给出季节性的整数周期性。

您提供了一个仅包含季节性订单的列表，因此 Arima 抱怨它找不到 period 值。如果你给出一个数字向量，period 将默认为frequency(my_ts)，就像函数文档中所说的那样。虽然仅以数字或列表的形式给出顺序应该具有相同的结果，但事实并非如此。只是这个功能的一个怪癖。

重写你的调用：

fit_arima <- Arima(my_ts,
                   order = c(0, 0, 1),
                   seasonal = c(1, 0, 0)) # vector, not a list