如何获得 r 中单个 CSV 中 100 家公司的 GARCH 波动率？

Posted 2023-03-05

【中文标题】如何获得 r 中单个 CSV 中 100 家公司的 GARCH 波动率？

【英文标题】：How to obtain GARCH volatility for 100 firms in a single CSV in r?

【发布时间】：2020-11-24 15:25:14

【问题描述】：

我是 R 编程环境的新手。谁能帮我解决以下问题：

我有一个 .csv 文件，其中包含 100 多家公司（每家 207 天）的股票回报数据。我需要估计每个公司的GARCH 波动率，并将所有公司的输出保存在一个.csv 文件中。我的数据如下所示：

StockData

以下是我迄今为止尝试过但未成功的可重现代码：

library(fGarch)
stdata <- read.csv("StockData.csv", header = T)
out <- vector("list",c(437))
for(j in length(names(stdata[,-1]))) 
    fit = garchFit(~arma(1,0)+garch(1,1), data = stdata[,j], trace = F)
    volatility(fit)
    out = as.data.frame(volatility(fit))

write.csv(out, 'volatility.csv')

输出 .csv 文件仅打印 最后一个 公司（第 100 家公司）的波动率。我还收到以下警告消息：

Warning message:
Using formula(x) is deprecated when x is a character vector of length > 1.
  Consider formula(paste(x, collapse = " ")) instead. 

我的预期输出如下：

SampleVolatilityOutput

请告诉我是否有办法在一个 .csv 文件中一次获取所有波动率。

【参考方案1】：

你得到你的输出，因为你覆盖了循环中每个 j 的“out”。如果将其存储在矩阵中，即每一列是一家公司的波动率，则不需要列表：

library(fGarch)
stdata <- matrix(rnorm(100 * 207), ncol = 100)
out <- matrix(rep(NA, 100*207), ncol = 100)
for (j in 1:ncol(stdata)) 
  fit <-
    garchFit(
      formula = ~ arma(1, 0) + garch(1, 1),
      data = stdata[, j],
      trace = F
    )
  out[, j] = volatility(fit)


write.csv(out, 'volatility.csv')

【讨论】：

谢谢！这是救命稻草。效果很好。

虽然我之前已经计算了波动率，但我必须一次只做一家公司（我有一个截止日期！）。这对我未来的项目非常有帮助。