动量参数开合模型
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了动量参数开合模型相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
1.样本：大连商品交易所和郑州商品交易所共40个指数近10年的收益数据
2.请观察图表：
3.每个因子有两个最大开口点，最大开口处是单因子最佳建仓窗口
4.两个因子的不同最大开口点共振可增加每个因子的效用（见双因子过滤模型），因此我们看到双因子组合的共振效用最大（因子1的最佳建仓窗口+因子2的不同开口初期）
以上是关于动量参数开合模型的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章
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