期货行情交易软件

Posted 2020-10-26 flightiness

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• 开始
• 整体结构
• 服务端实现
• 后台管理
• 客户端交易

整套期货行情交易软件均由C#.NET平台实现，其中包括行情转发服务端、行情服务端、交易服务端、行情管理后台、交易管理后台以及转发管理后台。行情转发服务端负责实时行情数据的转发，交易服务端负责按规则进行交易逻辑处理，行情转发后台负责合约管理，交易后台负责交易管理，支持无限级子集、权限、手续费等等管理。客户端包括pc和安卓端，ios端正在开发，pc端包括wpf和winform两个版本。

整体结构
整个系统架构是由若干个消息服务器端组成，基于TCP长链接连接，确保数据的可靠性，消息协议基于自定义二进制协议。行情转发服务端以拉模式定时从行情源（易盛、赢透等等）获取及时行情数据，实时转发给下级行情服务器和交易服务器，下级行情服务器实时转发行情数据到各行情交易客户端。各服务端均支持水平扩展。

服务端
服务端的实现是基于IOCP完成端口队列实现，微软推荐的SEA方式，即SocketAsyncEventArgs。此方式重点在于池化（pooling），池化的目的就是为了减少和重用运行时分配和垃圾回收。

Accept Loop实现的代码片段

while (IsListening)
            {
                var sea = _acceptSeaPool.Take();
                var socketError = await _listener.AcceptAsync(sea);
                if (socketError == SocketError.Success)
                {
                    var acceptedSocket = sea.AcceptSocket;
                    TSocket result2 = null;

                    try
                    {
                        result2 = new TSocket(sea);
                        if (useBufferedSockets)
                        {
                            TBuffered result3 = new TBuffered(result2);
                            return result3;
                        }
                        else
                        {
                            return result2;
                        }
                    }
                    catch (System.Exception)
                    {
                        if (result2 != null)
                            result2.Dispose();
                        else
                            ((IDisposable)sea).Dispose();
                        throw;
                    }
                }
                else
                {
                }

                _acceptSeaPool.Return(sea);
            }

 

Session 实现的代码片段，参照SupperSocket的实现方式

private void ProcessAcceptSocket(Socket acceptedSocket)
            {
                var session = _sessionPool.Get();
                session.Create(acceptedSocket);

                if (_sessions.TryAdd(session.SessionKey, session))
                {
                    try
                    {
                        session.Start();
                    }
                    finally
                    {
                        _sessionPool.Return(session);
                    }
                }
            }

 

Buffer池的管理：做过Socket服务端程序开发的朋友都知道，buffer管理的好坏是影响服务端程序性能的一个重要因素。该服务端默认情况下不使用buffer管理，需要配置开启。主要是因为NETGC大对象堆压缩的问题，目前GC针对大对象堆只回收不压缩，不同于托管堆栈段上的小型对象堆。所以针对buffer管理我使用了抽屉式的管理方式，预先在托管堆栈段上开辟多个连续的大对象（》85000byte）片段，实现整开整收防止内存碎片的问题。由于代码比较多，此处就不贴代码了。

 消息协议：消息协议是基于自定义二进制（包头）+Protocolbuffer（包体）实现，Protocolbuffer是谷歌开源的消息编码格式，基于二进制格式存储，独立于语言和平台，并且大部分主流语言都有实现，最大的优势小、快、面向对象处理消息包体。行情源的数据包格式视行情源而定，每个行情源的数据包都不同。

后台管理平台

行情接入服务端管理，wpf/winform实现，主要针对合约的订阅、取消、CRUD等操作。行情服务端管理平台，wpf/winform实现，主要针对合约、市场的相关管理。交易管理后台包括账户管理支持无限级、代理商管理、交易管理、合约管理、资金管理等等功能，支持对手价、市价、指定价进行交易等等功能。后台的实现逻辑比较简单，主要是消息协议的定制、规则定制以及交易业务逻辑的实现。

客户端

行情交易客户端目前包括pc版和android版本，ios版本正在开发中。客户端的模块包括交易模块、查询模块、资金模块、系统设置模块。出入金调用的是国付宝的接口，具体细节可以参考国付宝接口文档。

• 集成了常用十多种技术分析指标包括（MACD ,DMI,DMA,FSL,TRIX,BRAR,CR,OBV,ASI,EMV,RSI,WR,MA,KDJ,CCI,ROC, BOLL,MTM,BIAS,MIKE,WVAD,VR,EXPMA,PBX(瀑布线),FS(分时图),VOL,DB6,BDT,TWR,BTX）；
• 支持自定义指标,动态加载；
• 支持多达十个技术分析窗口；
• 支持保存指标生成的数据供分析；
• 支持放大缩小、自划线；
• 报表生成等；

 

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