交易系统清算

Posted 2020-10-17 TIM

交易系统结算主要用到以下四种数据：成交数据-->清算数据-->交收数据-->持仓数据

这些数据都是根据交易数据来的，通过一步步的加工计算，最后形成账户上的持仓数据

1、成交数据，fix协议模型里边叫execution report， 英文trade file，就是当天成交数据的一个汇总，由交易所提供

上交所：

文件：过户数据接口 ghXXXXX.dbf，交易所的描述：该接口文件的组织形式和主要内容同实时成交回报数据接口。

格式：

深交所：

文件：成交汇总execution_aggr_F0062XXXX_5_20171215.tsv

成交汇总文件提供文件形式的成交汇总服务。文件接口和流接口相比除了通道、格式方面有差异外，在记录内容和顺序上完全一致。
成交汇总文件名为 execution_aggr_TGWID_N_YYYYMMDD.tsv，其中 TGWID为对应的成交汇总网关 ID，N为业务平台代码（代码定义参见《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》），YYYYMMDD为对应的交易日。深交所交易系统定义的每个业务
平台对应一个成交汇总文件，如果该平台当天没有回报记录，则也会下发一个空文件。成交汇总文件为文本文件，文件中的每条记录（一行）为一笔成交，记录内容定义参考《深圳证券交易所 Binary交易数据接口规范》中的二进制成交消息定义，与二进制消息相比，除了消息头部分仅保留消息类型（ MsgType）字段，且没有消息尾部分外，其他字段都是按照顺序一一对应。

  格式：

206315 1 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025107 F 1 10.8000 10800.00 600.00 10800.00 2 0899145788
206315 2 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025108 F 1 10.8000 200.00 400.00 11000.00 2 0899145788

 

2、清算数据

在交易数据的基础上，根据业务规则计算费用，交收日期等数据

清算数据是在成交数据的基础上加上费用字段（印花税，过户费，证管费），清算日期，清算金额，交收日期等

上海交易所jsmx（结算明细）文件

深交所sjsmx（深交所明细）文件

 

3、交收数据，交收，交割，delivery，包括资金和证券

根据上一步得到的清算数据汇总后得到当天需要交收的资金和证券，存在跨天的情况，当天交收数据可能来自前几天的清算数据，例如T+n清算的业务

上交所：zqbd（证券变动），zjbd（变动）

深交所：sjsjg（深交所结果）， sjszj（深交所资金）

 

4、持仓数据，仓位position，hold，俗称头寸，包括证券的头寸和资金的头寸

在前一天的持仓数据基础上，加上当天的交收数据可以得到当天的清算数据，包括当天的证券和资金持仓和待交收的资金和证券数量

上交所：zqye（证券余额），zjye（资金余额）

深交所：sjsdz（深交所对账）  sjsye（深交所余额）