深交易所敲门机制的原理

Posted 2020-10-17 TIM

交易所网关升级到新版本之后，连续两天在开市前两秒钟的时候崩溃了，把coredump文件发给交易所，他们定位是操作系统时间问题导致的，简单说就是他们会取操作系统两个时间T1，T2，T1在前，T2在后，理论上T2>T1,但是操作系统层面有bug，导致T2<T1,这时候网关程序就崩溃了。

 

可以使用ping命令来检测这个问题，如果ping的时间为负值，则说明操作系统存在这个bug。

ping命令的源代码如下，通过调过用操作系统GetTickCount() 获取时间戳计算数据包的传输时间。

printf(" time: %d ms ",GetTickCount()-icmphdr->timestamp); 

 

深交所5代系统的敲门机制，目的是为了消除网络延时对首笔订单排队的影响，保证交易的公平性。

以下是知乎上找到关于交易所敲门机制的描述：

 

作者：何波
链接：https://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189
来源：知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

update1
有人问到交易所敲门机制的原理，我简单说一下，上交所和深交所的敲门机制不同，深交所新的第五代交易系统和之前的也不同，以深交所第五代交易系统为例：

在9:14:57 TGW会向柜台发送一个预开市信号，柜台系统收到该信号时就可以开始申报委托，申报的委托不会被拒绝，暂时缓存在TGW内存中，不会发往交易所。TGW在发送预开市信号后，即开始与交易系统后台以ping-pong的形式测试回路时延，共测试N次，取平均值，假设为W；在每次测试中，交易系统后台都会返回收到ping包时距离9:30:00的时长，假设最后一次测试的时长为T。

TGW在收到最后一次pong包时，等待T-W时间后，开始发送第一笔委托，如果委托以平台未开放被拒绝，则立即重新发送第一笔委托，直到委托被平台接受，然后继续发送后续委托。

也有人提到PTP协议，ptp协议得交易所链路上支持，虽然交易所不支持ptp，但是交易所交易主机是有原子钟的，我们通过gps铷原子钟去保持相对的时间戳。

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谢邀~~~
我们的确用了铷原子钟，不过我们不是做高频交易，而是做券商的柜台交易系统。下图就是手机实拍的原子钟图。

我们用原子钟做什么呢？一个是用来和交易所对时。大家都知道早盘集合竞价期间，交易所都采取敲门机制，也就是只有第一笔订单被接收了，后续订单才能往交易所送，那第一笔订单如果报太早了会被交易所拒绝，就进入50ms左右的轮询，如果报太晚就不能及时将订单送出。所以这个时间就很精妙拉。
还有一个就是产生内部高精度定时器，远比调用os层的定时器来的精确。

利益相关：中泰证券极速交易系统XTP的牵头人。

作者：何波
链接：https://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189
来源：知乎
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