ADF检验判断股价是否随机游走

Posted 2020-10-09 imageSet

从tushare上下载\'002337\'的数据

import tushare as ts

data = ts.get_h_data(\'002337\')
data.to_csv(\'e:/stockData/002337.csv\')

做ADF Test：

import pandas as pd
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = pd.read_csv(\'e:/stockData/002337.csv\', encoding=\'utf-8\', index_col=\'date\')
result = ts.adfuller(x.open, 1)
print(result)

ADF检验结果

ADF Test Statistic    -0.60992263732190832
p-value    0.8687241171140645
#Lags Used    1
Number of Observations Used    242
Critical Value(1%)    -3.4576641321552009
Critical Value(5%)     -2.8735585105960224
Critical Value(10%)    -2.5731749894132916

p-value要小于0.05.等于0是最好的。平稳性好，非随机游走，可统计套利。

ADF Test Statistic要小于Critical Value，小于1%时平稳性最好，5%次之，依次类推。

如果ADF Test Statistic大于三个Critical Value，说明股价是随机游走的，无法进行统计套利，要寻找投资组合。

几篇文章http://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7439e81e0102vh59.html