线性回归

Posted 2020-06-30 大数据最好

1.线性回归模型

"回归"的由来
Francis Galton,英国生物学家，他研究了父母身高与子女身高之间关系后得出，若父母身高高于平均大众身高，则其子女身高倾向于倒退生长，即会比其父母身高矮一些而更接近于大众平均身高。若父母身高小于平均身高，则其子女身高倾向于向上生长，以更接近于大众平均身高。此现象，被Galton称之为回归现象，即regression.

什么是线性回归？
这里我讲几点：
１）统计回归分析的任务，就在于根据X和Y的观察值，去估计函数f，寻求变量之间近似的函数关系。
２）我们常用的是，假定f函数的数学形式已知，其中若干个参数未知，要通过自变量和因变量的观察值去估计未知的参数值。这叫“参数回归”。其中应用最广泛的是f为线性函数的假设：

这种情况叫做“线性回归”。这个线性模型就是我们今后主要讨论的对象。
３）
自变量只有一个时，叫做一元线性回归。f = b0+b1x
自变量有多个时，叫做多元线性回归。  
４）分类(Classification)与回归(Regression)都属于监督学习，他们的区别在于：
分类：用于预测有限的离散值，如是否得了癌症（０，１），或手写数字的判断，是0,1,2,3,4,5,6,7,8还是9等。分类中，预测的可能的结果是有限的，且提前给定的。
回归：用于预测实数值，如给定了房子的面积，地段，和房间数，预测房子的价格。

　　线性回归模型假设输入特征和对应的结果满足线性关系。在上述的数据集中加上一维--房间数量，于是数据集变为：

　　于是，输入特征x是二维的矢量，比如x₁⁽ⁱ⁾表示数据集中第i个房子的面积，x₂⁽ⁱ⁾表示数据集中第i个房子的房间数量。于是可以假设输入特征x与房价y满足线性函数，比如：

 

 

这里θ_i称为假设模型即映射输入特征x与结果y的线性函数h的参数parameters，为了简化表示，我们在输入特征中加入x₀ = 1，于是得到：

参数θ和输入特征x都为矢量，n是输入的特征x的个数（不包含x₀）。

　　现在，给定一个训练集，我们应该怎么学习参数θ，从而达到比较好的拟合效果呢？一个直观的想法是使得预测值h(x)尽可能接近y，为了达到这个目的，我们对于每一个参数θ，定义一个代价函数cost function用来描述h(x⁽ⁱ⁾)'与对应的y⁽ⁱ⁾'的接近程度：

前面乘上的1/2是为了求导的时候，使常数系数消失。于是我们的目标就变为了调整θ使得代价函数J(θ)取得最小值，方法有梯度下降法，最小二乘法等。

 

2.1 梯度下降法

　　现在我们要调整θ使得J(θ)取得最小值，为了达到这个目的，我们可以对θ取一个随机初始值（随机初始化的目的是使对称失效），然后不断地迭代改变θ的值来使J(θ)减小，知道最终收敛取得一个θ值使得J(θ)最小。梯度下降法就采用这样的思想：对θ设定一个随机初值θ_0，然后迭代进行以下更新

直到收敛。这里的α称为学习率learning rate。

　　梯度方向由J(θ)对θ 的偏导数决定，由于要求的是最小值，因此对偏导数取负值得到梯度方向。将J(θ)代入得到总的更新公式

这样的更新规则称为LMS update rule（least mean squares），也称为Widrow-Hoff learning rule。

　　对于如下更新参数的算法：

由于在每一次迭代都考察训练集的所有样本，而称为批量梯度下降batch gradient descent。对于引言中的房价数据集，运行这种算法，可以得到θ₀ = 71.27, θ₁ = 1.1345，拟合曲线如下图：

　　如果参数更新计算算法如下：

这里我们按照单个训练样本更新θ的值，称为随机梯度下降stochastic gradient descent。比较这两种梯度下降算法，由于batch gradient descent在每一步都考虑全部数据集，因而复杂度比较高，随机梯度下降会比较快地收敛，而且在实际情况中两种梯度下降得到的最优解J(θ)一般会接近真实的最小值。所以对于较大的数据集，一般采用效率较高的随机梯度下降法。

2.2 最小二乘法（LMS）

　　梯度下降算法给出了一种计算θ的方法，但是需要迭代的过程，比较费时而且不太直观。下面介绍的最小二乘法是一种直观的直接利用矩阵运算可以得到θ值的算法。为了理解最小二乘法，首先回顾一下矩阵的有关运算：

　　假设函数f是将m*n维矩阵映射为一个实数的运算，即，并且定义对于矩阵A，映射f(A)对A的梯度为：

因此该梯度为m*n的矩阵。例如对于矩阵A=，而且映射函数f(A)定义为：F(A) = 1.5A₁₁ + 5A₁₂²+ A₂₁A₂₂，于是梯度为：

。

　　另外，对于矩阵的迹的梯度运算，有如下规则：

。

　　下面，我们将测试集中的输入特征x和对应的结果y表示成矩阵或者向量的形式，有：

，，

对于预测模型有，即，于是可以很容易得到：

，

所以可以得到。

　　于是，我们就将代价函数J(θ)表示为了矩阵的形式，就可以用上述提到的矩阵运算来得到梯度：

，

令上述梯度为0，得到等式：，于是得到θ的值：

。这就是最小二乘法得到的假设模型中参数的值。

2.3 加权线性回归

　　首先考虑下图中的几种曲线拟合情况：

最左边的图使用线性拟合，但是可以看到数据点并不完全在一条直线上，因而拟合的效果并不好。如果我们加入x²项，得到，如中间图所示，该二次曲线可以更好的拟合数据点。我们继续加入更高次项，可以得到最右边图所示的拟合曲线，可以完美地拟合数据点，最右边的图中曲线为5阶多项式，可是我们都很清醒地知道这个曲线过于完美了，对于新来的数据可能预测效果并不会那么好。对于最左边的曲线，我们称之为欠拟合--过小的特征集合使得模型过于简单不能很好地表达数据的结构，最右边的曲线我们称之为过拟合--过大的特征集合使得模型过于复杂。

　　正如上述例子表明，在学习过程中，特征的选择对于最终学习到的模型的性能有很大影响，于是选择用哪个特征，每个特征的重要性如何就产生了加权的线性回归。在传统的线性回归中，学习过程如下：

，

而加权线性回归学习过程如下：

。

　　二者的区别就在于对不同的输入特征赋予了不同的非负值权重，权重越大，对于代价函数的影响越大。一般选取的权重计算公式为：

，

其中，x是要预测的特征，表示离x越近的样本权重越大，越远的影响越小。