用numpy计算成交量加权平均价格（VWAP），并实现读写文件

Posted 2020-10-06

VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的“平均”价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。VWAP
就是以成交量为权重计算出来的加权平均值，常用于算法交易。

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np
import sys
from datetime import datetime

i2 = np.eye(2)
print i2
np.savetxt("eye.txt", i2)


c, v=np.loadtxt(‘data.csv‘, delimiter=‘,‘, usecols=(6,7), unpack=True)
vwap = np.average(c, weights=v)
print vwap