异方差产生与解决

Posted 2020-09-04 YJ-20

1. 异方差

定义：相对于同方差而言。同方差：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。

产生原因在于：

a.模型中缺少某些解释变量，从而系统扰动项干扰系统。

b.测量误差。一般在时间序列变量。和以平均数作为样本数据中都会存在。产生原因在于：误差的长时间积累和误差随时间变化而不断变化（如果将前后作为整体看待例如平均数等）。

c.模型函数设置不正确。

d.异常值出现。例如：经济危机，自然灾害的突然影响。

解决办法：

1. 对数据进行对数变换，降低数据大小，从而降低误差的影响程度。
2. 对模型进行变换。