fints储存金融时间序列

Posted 2020-08-29 始于足下

处理一分钟沪深高频数据，填补空缺数据。

>>DataSet=importdata(‘dataa.xlsx‘); ％导入excel表格数据 用xlsread应该也可以

>> myFTS=fints(DataSet(:,1),DataSet(:,2:7),{‘a‘,‘b‘,‘c‘,‘d‘,‘e‘,‘f‘}); ％返回金融时间序列对象

1、访问fints对象的数据

 >>myFTS(7:8)  %第7行到第8行的数据

>>myFTS([1 3 4])  %第1、3、4行的数据
（index只能是行）

>>myFTS.close   %名为“close”列的数据
（DOT indexing，列）

>>myFTS.close(1:3)    %名为“close”列 从第一行到第三行的数据

（两者结合）

注意，无论使用什么方式访问，最后得到的，仍旧是一个 FINTS 对象

2、fints对象的运算
和矩阵的运算基本相同

>> myFTS.close+1;  % 名为“close”一列数据 加一
>> myFTS.close - myFTS.open; %列相减
>> myFTS.high ./ myFTS.low; %列相除

不能直接做的运算，可以用 fts2mat 方法，把 FINTS 对象的数据先转换成矩阵，再进行运算，如：

>>sum( fts2mat(myFTS.close) )   ％fts2mat 转化为矩阵   http://cn.mathworks.com/help/finance/fts2mat.html



参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/21409091