机器学习中的数学——拉格朗日乘子法

Posted 2020-08-20 nolonely

拉格朗日乘子法：应用在求有约束条件的函数的极值问题上。
a. 对于没有约束的函数求极值，只要求导，令导函数等于零即可。
b. 对于约束条件是等式的函数。
目标函数：f(x),
约束条件：g(x)=0
求解f(x)在此约束条件下的极值。
定义拉格朗日函数 ：
L(x,λ)=f(x)+ λg(x)
分别对参数求偏导数，置零。