R语言解读自回归模型

Posted 2020-08-05

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了R语言解读自回归模型相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

前言

时间序列是金融分析中常用到的一种数据格式，自回归模型是分析时间序列数据的一种基本的方法。通过建立自回归模型，找到数据自身周期性的规律，从而帮助我们理解金融市场的发展变化。

在时间序列分析中，有一个常用的模型包括AR，MA，ARMA，ARIMA，ARCH，GARCH，他们的主要区别是适用条件不同，且是层层递进的，后面的一个模型解决了前一个模型的某个固有问题。本文以AR模型做为开始，将对时间序列分析体系，进行完整的介绍，并用R语言进行模型实现。

由于本文为非统计的专业文章，所以当出现与教课书不符的描述，请以教课书为准。本文力求用简化的语言，来介绍自回归模型的知识，同时配合R语言的实现。

以上是关于R语言解读自回归模型的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章