训练贷款模型时样本模型监控的一些点

Posted 2022-08-22 ironan-liu

 

一.样本

理想情况下，样本分三部分。

训练样本70%

验证样本（有时也叫测试样本）30%

跨时间验证样本：但经常这块数据没有，那也就只用前面的数据来做也可以。

二.如何确保模型训练完成

1.训练样本的roc和ks达到比较好的水平（0.7,0.3及以上）

2.验证样本和训练样本的指标差距不大（如10%，也要根据ks和roc的绝对值来看）

3.跨时间验证样本和训练样本的指标差距不大（如10%，也要根据ks和roc的绝对值来看）

三.模型上线监控

变量稳定性

模型稳定性

模型ks

通过率、拒绝率、在各种被拒原因的统计

四.其它的一些名词

主要涉及到oot（跨时间验证）、时间窗口、观察期、表现期、vintage分析、Roll Rate分析（滚动率分析）、迁移率等概念。

vintage分析：不同时间的客户，某些逾期指标的比较，可以看出不同时间段的客户、政策、数据等的质量好坏。

滚动率分析：某一部分用户，他们逾期的转化的情况，从m0--m1,从m1--m2,从m2--m3等，分析用户还款特点。

有一个比较好的链接   Vintage、滚动率、迁移率的应用 在业务中要积极使用这些科学指标进行贷款业务的监测。