蒙特卡罗法 (Monte Carlo Methods)

Posted 2020-11-27 mayezhang

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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了蒙特卡罗法 (Monte Carlo Methods)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

在很多应用场景中，马尔可夫决策过程的状态转移概率 (p(s^ {prime}|s,a)) 和奖励函数 (rleft( {s,a,s^{prime}} ight)) 都是未知的。这种情况一般需要智能体与环境交互，然后收集一些样本，然后再根据这些样本来求解最优策略，这种基于采样的学习方法称为模型无关的强化学习 ([1]).

1 蒙特卡罗预测 (Monte Carlo Prediction)

1.1 蒙特卡罗状态值函数估计

蒙特卡罗法通过对若干个完整的状态序列(episode)采样以获取大量的经验数据，从而来估计真实的状态值函数 ({v_pi }left( s ight)).

在马尔可夫决策过程中对状态值函数 ({v_pi }left( s ight)) 的定义为：

[egin{aligned} v_{pi}(s) &= mathbb{E}_{pi}(G_t|S_t=s ) &= mathbb{E}_{pi}(r_{t+1} + gamma r_{t+2} + gamma^2r_{t+3}+...|S_t=s) end{aligned} ag{1-1} ]

即它等于所有该状态收获的期望，而蒙特卡罗做的事是在计算值函数时，用经验平均代替随机变量的期望。比如我们在一次 episode 中，状态 (s) 出现后得到的收获为：

[G_t =r_{t+1} + gamma r_{t+2} + gamma^2r_{t+3}+... gamma^{T-t-1}r_{T} ag{1-2} ]

有了一次 episode 就可以有多次，所以状态值函数 ({v_pi }left( s ight)) 为：

[v_{pi}(s) approx average(G_t), s.t. S_t=s ag{1-3} ]

现在有个问题是：状态 (s) 可能在一个 episode 中出现不止一次，从下图中就可以看出来。图中每一行都是当前策略下的一个独立的 episode.

这种情况有两种处理的方式，分别为：

First-visit MC method：只把第一次出现该状态 (s) 后产生的 return (G_t) 记录下来，用于估计 ({v_pi }left( s ight))
Every-visit MC method：把所有出现该状态 (s) 后的 return 都记录下来，用来进行估计 ({v_pi }left( s ight))

第二种方法比第一种的计算量要大一些，但是在完整的经历样本序列少的场景下会比第一种方法适用

图中是用第一种方法计算的 return，所以 (R_1(s)=1-2+0+1-3+5=2). 最后得到的 ({v_pi }left( s ight)) 为：

[{v_pi }left( s ight) = frac{1}{N}sumlimits_{i = 1}^N {{R_i}left( s ight)} = frac{1}{4}left( {2 + 1 - 5 + 4} ight) = 0.5 ag{1-4} ]

很明显生成的 episode 越多，对状态值函数 ({v_pi }left( s ight)) 的估计就越准确，具体的算法流程为([2])：

First-visit MC prediction

1.2 蒙特卡罗动作值函数估计

我们在使用动态规划方法进行策略改进时，是假设环境状态转移概率 (p(s^ {prime}|s,a)) 是已知的，这样我们才能评判下一步采取什么 action 会更好。但是现在我们并不知道 (p(s^ {prime}|s,a))，也就没办法按以前的方法进行策略改进。

[egin{split}pi^{prime}(s)&=argmax_{mathbf{a}}q_{pi}(s,a)&=argmax_{mathbf{a}}sum_{s^{prime}}p(s^{prime}mid s,a)left[r(s,a,s^{prime})+gammaupsilon_{pi}(s^{prime}) ight]end{split} ag{1-5} ]

所以我们不如用相同的办法直接对动作值函数 ({Q^pi }left( {s,a} ight)) 进行估计：

[{Q^pi }left( {s,a} ight) = frac{1}{N}sumlimits_{n = 1}^N {Gleft( { au _{{s_t} = s,{a_t} = a}^{left( n ight)}} ight)} ag{1-6} ]

( au^{(n)}) 也就是第 (n) 个轨迹，也就是第 (n) 个 episode.

2 Monte Carlo Control

蒙特卡罗控制(Monte Carlo Control) 首要的问题就是如何估计最优策略，我们需要产生无数的 episode 才能保证收敛到最优结果。无数的 episode 和大量的迭代导致计算量巨大，效率非常低。主要有两种办法解决这个问题：

虽说理论上必须有无限个 episode 来估计 ({Q^pi }left( {s,a} ight))，实际上我们是做不到的，我们只能尽力多产生点 episode，尽可能去接近这个收敛值。我们可以设定一个误差，两次估计的值小于这个误差，差不多就行了。
在策略提升前放弃完全的策略评估，采用 episode by episode 的方式进行优化。即先用当前策略生成一个 episode，然后根据这个 episode 进行动作值函数的更新，同时更新策略，并利用更新后的策略继续生成后续的 episode。

2.1 Monte Carlo with Exploring Starts

然而我们需要考虑一个严重的问题：在所有样本片段集合中，很多 state-action 对并不出现，比如当我在一个确定的 policy下，有可能某个 state 下只出现有限的几个对应的 actions，其他的 actions 都基本不出现。这样我们根本没有 returns 去 average，怎么能估计到某些 ({Q^pi }left( {s,a} ight)) 呢？

比如在下五子棋，机器如果使用greedy的方法的话，从直观上来看下的每一步棋都对当前很有利。但是一些高手，看似下了一步很不相关的棋，但是从长远来看可能是一个战略上的布局，这个不相关的棋从长远来看收益可能更大，只不过我们永远不会去走那一步棋。

为了保证策略迭代对于所有行为值有效，我们必须保证持续的探索。一种解决的方法是在状态序列开始时，每个状态行为对被选到的概率都不为 0，这种方法称为探索初值假定(exploring starts)。

下面给出 Monte Carlo with Exploring Starts 算法流程：

Monte Carlo with Exploring Starts

2.3 On-Policy 蒙特卡罗控制

Exploring start 这个方案在模拟产生 episodes 也许可行，但是在从真实经验中学习时就不可行了，因为我们无法控制 start point。

On-policy Monte Carlo Control 为了避免初始状态假定而引入了随机策略。也就是在决策的时候以一定的概率选择那些不是最大回报的行为值。这样提供了探索的可能性，保证了所有状态能被访问到。On-policy Monto Carlo 控制方法的大体思想还是 GPI，但是没有探索初值假定的条件。