求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

参考技术A 直接改成arch D.r, ar(1/4) earch(1) egarch(1)应该就可以,当然后面很多人的解法也可以!

如何使用STATA软件?

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链接:https://pan.baidu.com/s/1N7Noj3gSwZF2SgHA988T8g

提取码:q14x

Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。

参考技术A stata基本知识:
1、基本操作

(1)窗口锁定:Edit-preferences-general
preferences-windowing-lock
splitter
(2)数据导入;
(3)打开文件:use
E:\example.dta,clear
(4)日期数据导入:
gen
newvar=date(varname,
“ymd”)
format
newvar
%td
年度数据
gen
newvar=monthly(varname,
“ym”)
format
newvar
%tm
月度数据
gen
newvar=quarterly(varname,
“yq”)
format
newvar
%tq
季度数据
(5)变量标签

Label
variable
tc
`
“total
output”

(6)审视数据:
describe
list
x1
x2
list
x1
x2
in
1/5
list
x1
x2
if
q>=1000
drop
if
q>=1000
keep
if
q>=1000
(7)考察变量的统计特征:
summarize
x1
su
x1
if
q>=10000
su
q,detail
su
tabulate
x1
correlate
x1
x2
x3
x4
x5
x6
(8)画图

histogram
x1,
width(1000)
frequency
kdensity
x1
scatter
x1
x2
twoway
(scatter
x1
x2)
(lfit
x1
x2)
twoway
(scatter
x1
x2)
(qfit
x1
x2)
(9)生成新变量:
gen
lnx1=log(x1)
gen
q2=q^2
gen
lnx1lnx2=lnx1*lnx2
gen
larg=(x1>=10000)
rename
larg
large
drop
large
g
large=(q>=6000)
replace
large=(q>=6000)
drop
ln*
(10)计算功能:
display
log(2)
(11)线性回归分析:
regress
y1
x1
x2
x3
x4
vce
#显示估计系数的协方差矩阵
reg
y1
x1
x2
x3
x4,noc
#不要常数项
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
q>=6000
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
large
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
large==0
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
~large
predict
yhat
predict
e1,residual
display
1/_b[x1]
test
x1=1
#
F检验,变量x1的系数等于1
test
(x1=1)
(x2+x3+x4=1)
#
F联合假设检验
test
x1
x2
#系数显著性的联合检验
testnl
_b[x1]=
_b[x2]^2
(12)约束回归

constraint
def
1
x1+x2+x3=1
cnsreg
y1
x1
x2
x3
x4,c(1)
cons
def
2
x4=1
cnsreg
y1
x1
x2
x3
x4,c(1-2)
(13)stata的日志

File-log-begin-输入文件名
log
off
暂时关闭
log
on
恢复使用
log
close
彻底退出
(14)stata命令库更新

Update
all
help
command
Stata
是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能,包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。

以上是关于求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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