求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率

Posted 2023-05-17

参考技术A 直接改成arch D.r, ar(1/4) earch(1) egarch(1)应该就可以，当然后面很多人的解法也可以！

如何使用STATA软件？

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链接:https://pan.baidu.com/s/1N7Noj3gSwZF2SgHA988T8g

提取码:q14x

Stata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。

参考技术A stata基本知识：
1、基本操作
：
（1）窗口锁定：Edit-preferences-general
preferences-windowing-lock
splitter
（2）数据导入；
（3）打开文件：use
E:\example.dta,clear
（4）日期数据导入：
gen
newvar=date(varname,
“ymd”)
format
newvar
%td
年度数据
gen
newvar=monthly(varname,
“ym”)
format
newvar
%tm
月度数据
gen
newvar=quarterly(varname,
“yq”)
format
newvar
%tq
季度数据
（5）变量标签
：
Label
variable
tc
`
“total
output”
’
（6）审视数据：
describe
list
x1
x2
list
x1
x2
in
1/5
list
x1
x2
if
q>=1000
drop
if
q>=1000
keep
if
q>=1000
（7）考察变量的统计特征:
summarize
x1
su
x1
if
q>=10000
su
q,detail
su
tabulate
x1
correlate
x1
x2
x3
x4
x5
x6
（8）画图
：
histogram
x1,
width(1000)
frequency
kdensity
x1
scatter
x1
x2
twoway
(scatter
x1
x2)
(lfit
x1
x2)
twoway
(scatter
x1
x2)
(qfit
x1
x2)
（9）生成新变量：
gen
lnx1=log(x1)
gen
q2=q^2
gen
lnx1lnx2=lnx1*lnx2
gen
larg=(x1>=10000)
rename
larg
large
drop
large
g
large=(q>=6000)
replace
large=(q>=6000)
drop
ln*
（10）计算功能：
display
log(2)
（11）线性回归分析：
regress
y1
x1
x2
x3
x4
vce
#显示估计系数的协方差矩阵
reg
y1
x1
x2
x3
x4,noc
#不要常数项
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
q>=6000
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
large
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
large==0
reg
y1
x1
x2
x3
x4
if
～large
predict
yhat
predict
e1,residual
display
1/_b[x1]
test
x1=1
#
F检验，变量x1的系数等于1
test
(x1=1)
(x2+x3+x4=1)
#
F联合假设检验
test
x1
x2
#系数显著性的联合检验
testnl
_b[x1]=
_b[x2]^2
（12）约束回归
：
constraint
def
1
x1+x2+x3=1
cnsreg
y1
x1
x2
x3
x4,c(1)
cons
def
2
x4=1
cnsreg
y1
x1
x2
x3
x4,c(1-2)
（13）stata的日志
：
File-log-begin-输入文件名
log
off
暂时关闭
log
on
恢复使用
log
close
彻底退出
（14）stata命令库更新
：
Update
all
help
command
Stata
是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。