LSTM 应用于股票市场

Posted 2020-11-19 pomodoro

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1.LSTM对于非平稳数据的预测效果没有平稳数据好

2.神经网络的过拟合：在训练神经网络过程中，“过拟合”是一项尽量要避免的事。神经网络“死记”训练数据。过拟合意味着模型在训练数据的表现会很好，但对于训练以外的预测则效果很差。原因通常为模型“死记”训练数据及其噪声，从而导致模型过于复杂。本文使用的沪深300的数据量不是太多，因此防止模型过拟合就尤为重要。

训练LSTM模型时，在参数层面上有两个十分重要的参数可以控制模型的过拟合：Dropout参数和在权重上施加正则项。Dropout是指在每次输入时随机丢弃一些features，从而提高模型的鲁棒性。它的出发点是通过不停去改变网络的结构，使神经网络记住的不是训练数据本身，而是能学出一些规律性的东西。正则项则是通过在计算损失函数时增加一项L2范数，使一些权重的值趋近于0，避免模型对每个feature强行适应与拟合，从而提高鲁棒性，也有因子选择的效果；(若希望在数学层面了解正则项更多知识，参考《机器学习中防止过拟合的处理方法》） 。在1)的模型训练中，我们加入了Dropout参数来避免过拟合。接下来我们尝试额外在权重上施加正则项来测试模型的表现。