协方差矩阵
Posted wangzheqie1
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了协方差矩阵相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
协方差矩阵
以两个随机变量来描述
协方差性质
- 协方差为正时，两个变量的变化方向一致，正相关
- 协方差为负时，两个变量的变化方向相反，负相关
- 协方差为零时，不相关
定义
协方差
[Cov(x,y) = frac{1}{n}sum_{i=1}^{n}(x_i - ar{x}) (y_i - ar{y})]
协方差矩阵
变量序列(X,Y)是列向量，均含有(p)个元素，这(p)个元素在统计中，通常是要求解的方程的参数。每个元素又都是一个随机变量。这时就有多个随机变量了，随机变量之间两两相互作方差，就构成了协方差矩阵(Sigma)。
[Sigma = ]
- 是半正定的，对称的
以上是关于协方差矩阵的主要内容，如果未能解决你的问题，请参考以下文章