将时间序列与变量具有相同名称的不同观察数量合并（SAS）

Posted 2021-05-04

我有一堆时间序列数据（sas-files），我喜欢将它合并/组合成一个更大的表（我对SAS很新）。

1. 文件名：cq_ts_SYMBOL，其中SYMBOL是每个文件的相应符号
2. 具有以下结构：

堕落：费城1

SYMBOL   DATE        TIME         BID     ASK      MID
AAA      20100101    9:30:00      10.375  10.4      .
AAA      20100101    9:31:00      10.38   10.4      .
.
.
AAA      20150101    15:59:00     15      15.1      .

whole_bb.assist：fillet2

SYMBOL   DATE        TIME         BID     ASK      MID
BBB      20120101    9:30:00      12.375  12.4      .
BBB      20120102    9:31:00      12.38   12.4      .
.
.
BBB      20170101    15:59:00     20      20.1      .

主要特征： - 它们具有相同的变量名称 - 它们具有不同的观察数量 - 它们都保存在同一个文件夹中

所以我想要做的是： - 创建3个表：BID表，ASK表，具有以下结构的中间表，即对于bid-table，cq_ts_bid.sas7bdat：

DATE        TIME         AAA     BBB     ...
20100101    9:30:00      10.375   .
20100102    9:31:00      10.38    .
.
.
20120101    9:30:00      9.375  12.375
20120102    9:31:00      9.38   12.38
.
.
20150101    15:59:00     15      17
.
.
20170101    15:59:00     .       20

对于2个库存时间序列来说并不难做到这一点，但是，我想知道是否有可能做到以下几点：

1. 从数据集cq_ts_AAA获取DATE TIME BID并将BID重命名为AAA（从符号中的值？这是否有意义？或从文件名中获取名称）。
2. 对cq_ts_BBB执行相同操作。
3. 实际上，循环遍历文件夹以获取文件和文件名的数量（这部分我或多或少，见下文）。
4. 对于文件夹中的所有文件，合并cq_ts_BBB和cq_ts_BBB，其具有DATE TIME AAA（以前的出价AAA）BBB（BBB的前出价）。
5. 这样做是为了BID，然后是ASK，最后是MID（实际上我无法从bid和ask中获得中点变量（即mid =（bid + ask）/ 2;）只是在前面的数据步骤中给出了“。”在创建文件时）。

我认为一个宏首先得到每个单个文件然后重命名（这个步骤应该何时发生？）它并将它们合并在一起 - 就像一个双循环。

这里重命名和合并部分：

data ALDW_short (rename=(iprice = ALDW));
     set output.cq_ts_aldw
retain date time ALJ;
run;

data ALJ_short (rename= (iprice = ALJ));
set output.cq_ts_alj;
retain date time datetime ALJ;
run;

data ALDW_ALJ_merged (keep= date itime ALDW ALJ);
    merge ALDW_short ALJ_short;
    by datetime;
run;

这是遍历文件夹并获取名称列表的部分：

proc contents data = output._all_ out = outputcont(keep = memname) noprint;
run;

proc sort data = outputcont nodupkey;
by memname;
run;

data _null_;
set outputcont end = last;
by memname;
i+1;
call symputx('name'||trim(left(put(i,8.))),memname);
if last then call symputx('count',i);
run;

从文件名中提取符号（以及它们具有不同的长度）是否有意义，或者只是从变量SYMBOL中获取它们（我如何获得一个值来重命名我的列？）？

不知何故，我很难改变列的顺序，即。我尝试使用retain和format。

答案

看起来你可以用PROC TRANSPOSE轻松完成。将数据集合并到一个数据集中。

data all ;
  set set output.cq_ts_: ;
  by date time;
run;

然后对每个源变量/目标表使用PROC TRANSPOSE。

proc transpose data=all out=bid ;
   by date time ;
   id symbol; 
   var bid;
run;

给出你的示例数据MID的公式

mid = (bid + ask)/2 ;

应该管用。最有可能的是，如果您获得了所有缺失值，则可能会将赋值语句放在SET或INPUT语句之前。换句话说，您尝试使用尚未读取的值进行计算。